- Tytuł:
- Can we invest on the basis of equity risk premia and risk factors from multi-factor models ?
- Autorzy:
-
Pawel, Sakowski
Robert, Ślepaczuk
Mateusz, Wywiał - Data publikacji:
- 2016-09-30
- Wydawca:
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Tematy:
-
investment algorithms
multi-factor models
Markov switching model
asset pricing models
equity risk premia
risk factors
Markowitz model - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł