Temat: multivariate GARCH processes

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Bayesian econometrics
risk analysis
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes
hybrid SV-GARCH models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Bayesian econometrics
Gibbs sampling
time-varying volatility
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Bayesian econometrics
Gibbs sampling
time-varying volatility
multivariate GARCH processes
multivariate SV processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model comparison
Bayes factors
multivariate GARCH processes
BEKK models
DCC models
exchange rates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja