Temat: term structure model

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Long-term sovereign interest rates in Czechia, Hungary and Poland: a comparative assessment with an affine term structure model
Autorzy:: Janus, Jakub
Data publikacji:: 2022-03-15
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: long-term interest rates
affine term structure model
term premium
risk-neutral rates
Central Europe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: A Comparative Analysis of the Expectations Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates between the BRICS and G7 Countries
Analiza porównawcza hipotezy oczekiwań struktury terminowej stóp procentowych między krajami BRICS i G7
Autorzy:: Muzindutsi, Paul‑Francois
Mposelwa, Sinethemba
Data publikacji:: 2021-06-30
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Hipoteza oczekiwań
model panelowy ARDL
G7
BRICS
struktura terminowa
Expectations hypothe
panel ARDL
term structure; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych w ramach dyrektywy Solvency II na przykładzie Polski
Modelling Interest Rate Term Structure Within the Framework of Solvency II Directive: the Case of Poland
Autorzy:: Gwiazda, Marcin
Data publikacji:: 2022-01-18
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
Tematy:: Solvency II
interest rate term structure
Smith-Wilson method
valuation of liabilities
struktura terminowa stóp procentowych
model Smitha-Wilsona
wycena zobowiązań; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja