Wszystkie pola: Łażewski, Marek

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Rozkłady alfa-stabilne, konsekwencje dla budowy optymalnego portfela akcji
Optimal Portfolio Selection using Stable Distribution
Autorzy:: Łażewski, Marek
Zator, Krzysztof
Współwytwórcy:: Marek Łażewski - Akademia Ekonomicza w Poznaniu
Krzysztof Zator - TUiR Warta SA, Biuro Strategii i Rozwoju Kapitałowego
Data publikacji:: 2015-02-20T14:17:56Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: rozkłady a-stabilne
miara spektralna
optymalny portfel akcji
miary ryzyka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wykorzystanie metod analitycznych do wyznaczania wielowymiarowych alfa-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa
Analytical Methods for Multivariate &-Stable Distributions Using Spherical Harmonics
Autorzy:: Łażewski, Marek
Zator, Krzysztof
Współwytwórcy:: Marek Łażewski - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Ekonometrii
Krzysztof Zator - TUiR Warta SA, Biuro Strategii i Rozwoju Kapitałowego
Data publikacji:: 2015-03-10T13:59:25Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: rozkłady alfa-stabilne
miara spektralna
sferyczne szeregi Fouriera; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja