Wszystkie pola: modele parameters

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Scaled Consistent Estimation of Regression Parameters in Frailty Models
Zgodna z dokładnością do skali estymacja parametrów w modelach regresji ze zmienną „frailty”
Autorzy:: Tadeusz Bednarski
Magdalena Skolimowska-Kulig
Data publikacji:: 2018
Tematy:: modele frailty
estymacja największej wiarygodności
Fisherowska zgodność
frailty models
maximum likelihood estimation
Fisher consistency; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Obciążenie estymatora współczynnik alfa Jensena a interpretacje parametrów klasycznych modeli market-timing
The Influence of the Bias of the Jensens Alpha Coefficient Estimator on Interpreting the Parameters of the Classical Market-Timing Models
Autorzy:: Joanna Olbryś
Data publikacji:: 2011-06-30
Tematy:: alfa Jensena
selektywność
modele market-timing
Jensen’s alpha coefficient
selectivity
classical market-timing models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Methodology for Analysing the Relationships Between Physical Parameters and Price Variables in Regional Demand for Wind Electricity (As Applied to the Latvian Aggregator)
Autorzy:: Mahareva Kristina
Silinevica Veronika
Stecenko Inna
Data publikacji:: 2023-03-03
Tematy:: natural and price indicators electricity sector
correlation and regression models sinusoidal dependence
Latvian regional aggregator
wskaźniki naturalne i cenowe
sektor energii elektrycznej
modele korelacji i regresji
zależność sinusoidalna
agregator łotewski; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Testowanie stabilności parametrów wieloczynnikowych modeli market-timing z opóźnioną zmienną rynkową
Testing for the stability of the parameters in multifactor market-timing models with lagged market variable
Autorzy:: Joanna Olbryś
Data publikacji:: 2011
Tematy:: wieloczynnikowe modele market-timing
czynniki Famy Frencha
zmienna Carharta
efekt Fishera
testy stabilności parametrów
multifactor market-timing models
Fama and French’s spread variables
Carhart’s momentum factor
the Fisher effect
tests of model stability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja