- Tytuł:
-
A review of the binomial and trinomial models for option pricing and their convergence to the Black-Scholes model determined option prices
Przegląd dwumianowych i trójmianowych modeli wyceny opcji i ich zbieżność do modelu Blacka-Scholesa określającego wycenę opcji - Autorzy:
-
Josheski Dushko
Apostolov Mico - Tematy:
-
Black-Scholes-Merton model
Leisen-Reimer model
Cox-Ross-Rubinstein model
Tian model
Trigeorgis model
model Blacka-Scholesa-Mertona
model Leisena-Reimera
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model Tiana
model Trigeorgisa - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł