Wszystkie pola: variance function

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: New linear model for optimal cluster size in cluster sampling
Autorzy:: Alok Kumar Shukla
Subhash Kumar Yadav
Tematy:: Non-linear models
optimum cluster size
four-parameter model
variance function; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Testing for causality in mean and in variance among the U.S., China, and some Africa capital markets: A CCF approach
Autorzy:: Osabuohien-Irabor Osarumwense
Tematy:: Capital market
Causality-in-mean
Causality-in-variance
Cross-correlation function; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Influence of the American Financial Market on Other Markets During the Subprime Crisis
Autorzy:: Piotr Płuciennik
Data publikacji:: 2012-12-01
Tematy:: principal components analysis
impulse response function
stock index
multi dimensional models of conditional variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The relationship between the inflation rate and the unemployment rate in Poland and their long-term associations with selected macroeconomic variables
Autorzy:: Jan Koterwa
Hubert Kycia
Anna Czapkiewicz
Data publikacji:: 2023
Tematy:: VECM
inflation
unemployment
impulse response function
variance decomposition
cointegration; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Testing of the Prediction Unbiasedness on the Basis of Janus Quotient
O testowaniu nieobciążoności predykcji na podstawie współczynnika Janusowego
Autorzy:: Janusz Wywiał
Data publikacji:: 2009-06-30
Tematy:: test statistic
prediction error
unbiasednees
Janus quotient
quadratic form of normally distributed vector
approximation of distribution function
residual variance
prediction variance
Test statystyczny
błąd predykcji
nieobciążoność
współczynnik Janusowy
forma
kwadratowa wektora o rozkładzie normalnym
aproksymacja funkcji dystrybuanty
wariancja resztowa
wariancja predykcji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Centered and Noncentered Variance Inflation Factors for the OLS Estimator of a Linear Function and for the OLS Prediction Error
Współczynniki zwiększania wariancji dla estymatora MNK funkcji liniowej i dla błędu predykcji
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Współwytwórcy:: Academy of Economics, Krakow
Data publikacji:: 2016-08-09T11:30:34Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: VPLYV MAKROEKONOMICKÝCH šOKOV NA VÝVOJ MENOVÉHO KURZU A OUTPUTU VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH SVE (V MODELI SVAR)
Exchange rate and output vulnerability to macroeconomic shocks in selected CEECS (SVAR approach)
Autorzy:: Mirdala Rajmund
Tematy:: ECONOMIC SHOCKS
EUROPEAN MONETARY UNION
EXCHANGE RATES
IMPULSE-RESPONSE FUNCTION
STRUCTURAL VECTOR AUTOREGRESSION
VARIANCE DECOMPOSITION
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Zależności pomiędzy stopami procentowymi rynku międzybankowego w Polsce
Interdependences between interest rates on the Polish interbank market
Autorzy:: Agata Kliber
Paweł Kliber
Piotr Płuciennik
Tematy:: analiza głównych składowych
funkcja odpowiedzi na impuls
wielowymiarowe modele zmienności warunkowej
struktura terminowa
principal component analysis
impulse response function
multidimensional models of conditional variance
term structure of interest rates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja