- Tytuł:
- Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market
- Autorzy:
- Huptas, Roman
- Tematy:
-
Nauki Humanistyczne i Społeczne
autoregressive conditional duration model (ACD model)
tradedurations
financial market microstructure
Bayesian inference - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł