Temat: Beta parameter - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Efekt interwału w oszacowaniach współczynnika beta na podstawie akcji spółek z indeksu WIG20 i DAX w okresie 2005-2015 – analiza porównawcza
Intervaling effect in beta estimation: empirical evidence from the WIG20 and DAX shares in period 2005-2015 – comparison analysis
Autorzy:: Feder-Sempach Ewa
Tematy:: Efekt interwału
Ryzyko
Współczynnik beta
Beta parameter
Intervaling effect
Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20
Sensitivity Analysis of the Beta Parameter Estimated for the Blue-chip Polish Companies
Autorzy:: Wiesław Dębski
Ewa Feder-Sempach
Szymon Wójcik
Data publikacji:: 2019-03-12
Tematy:: parametr beta
analiza wrażliwości
model Sharpe’a
beta parameter
sensitivity analysis
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20
Sensitivity Analysis of the Beta Parameter Estimated for the Blue-chip Polish Companies
Autorzy:: Dębski Wiesław
Feder-Sempach Ewa
Data publikacji:: 2018-01-02
Tematy:: parametr beta
analiza wrażliwości
model Sharpe’a
beta parameter
sensitivity analysis
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego – analiza porównawcza
Autorzy:: Wiesław Dębski
Ewa Maja Feder-Sempach
Szymon Wójcik
Data publikacji:: 2017-12-22
Tematy:: beta parameter
modified Sharpe model
stability of beta parameter
Polish, German and French stock exchange market
bull and bear market
parametr beta
zmodyfikowany model Sharpe’a
stabilność parametru beta
polski, niemiecki i francuski rynek giełdowy
rynek byka i niedźwiedzia; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Are Beta Parameters Stable on the Warsaw Stock Exchange?
Autorzy:: Wiesław Dębski
Ewa Feder-Sempach
Bartosz Świderski
Data publikacji:: 2015
Tematy:: beta parameter, Sharpe’s single – index model, bull and bear market,stability of beta, Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Intervalling Effect On Estimating The Beta Parameter For The Largest Companies On The WSE
Autorzy:: Wiesław Dębski
Ewa Feder-Sempach
Bartosz Świderski
Data publikacji:: 2014-12-01
Tematy:: beta parameter
intervalling effect
largest companies on Warsaw Stock Exchange
G11
G01; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja