- Tytuł:
-
VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modle zmienności wariancji - Autorzy:
- Ganczarek, Alicja
- Współwytwórcy:
- Department of Statistics, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice
- Data publikacji:
- 2016-01-03T19:29:06Z
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł