Temat: GARCH Model - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "GARCH Model" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 49

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wielorównaniowy model dynamiki gospodarki Polski i Niemiec
A multi-equation model of dynamics of Polish and German economy
Autorzy:: Janiga-Ćmiel Anna
Tematy:: Model GARCH
Rozwój gospodarczy
Zmienność
Economic development
GARCH model
Volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: APT MODEL WITH FACTOR GARCH MODEL - ANALYSIS FOR THE WARSAW STOCK EXCHANGE (WSE)
Autorzy:: Fiszeder P.
Tematy:: ATP MODEL. FACTOR GARCH MODEL
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian model comparison
Copula-GARCH model
Multivariate GARCH model
Monte Carlo Importance Sampling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Autorzy:: Justyna Mokrzycka
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian model comparison
Copula-GARCH model
Multivariate GARCH model
Monte Carlo Importance Sampling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Warunkowa dynamiczna korelacja pomiędzy głównymi europejskimi indeksami giełdowymi
Dynamic Conditional Correlations Between Main European Stock Indexes
Autorzy:: Gurgul Henryk
Mitterer Christoph
Syrek Robert
Tematy:: Indeks giełdowy
Modele ekonometryczne
Model GARCH
Stock market indexes
Econometric models
GARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Strategie instytucjonalnego inwestora portfelowego na tle bezpośrednich inwestycji zagranicznych - analiza zmienności w ujęciu procesowym GARCH
Strategies for Institutional Investors in the Background Portfolio Foreign Direct Investment - Volatility Analysis in GARCH Process Approach
Autorzy:: Włodzimierz Szkutnik
Tematy:: Inwestycje
Inwestycje zagraniczne
Model GARCH
Portfel inwestycyjny
Foreign investment
GARCH model
Investment
Investment portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
Formal Comparison of Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Autorzy:: Justyna Mokrzycka
Anna Pajor
Data publikacji:: 2016-06-30
Tematy:: kopula
model Copula-AR-GARCH
bayesowskie porównanie modeli
Copula
Copula-AR-GARCH model
Bayesian model comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Value-at-Risk Forecasting for Investment Portfolios
Autorzy:: Jakub Tomczak
Natalia Nehrebecka
Data publikacji:: 2025
Tematy:: Value-at-Risk
model GARCH
portfele inwestycyjne
ryzyko rynkowe
GARCH model
investment portfolios
market risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Examining the nexus between exchange rate volatility and export performance: Empirical evidence from the Egyptian experience
Autorzy:: Aly Heidy
Rana Hosni
Data publikacji:: 2018-06-14
Tematy:: Exchange rate volatility
export
Egypt
GARCH model
error-correction model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Combining forecasts? Keep it simple
Autorzy:: Szymon Lis
Marcin Chlebus
Data publikacji:: 2023-10-31
Tematy:: Machine learning
GARCH model
combined forecasts
commodities
VaR; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 49

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies