- Tytuł:
-
Modele przełącznikowe oparte na kopulach w modelowaniu struktury zależności
Modelling the Dependence Structure with Regime Switching Copulas - Autorzy:
- Syrek Robert
- Tematy:
-
Decyzje inwestycyjne
Instrumenty finansowe
Modelowanie struktury
Model GARCH
Investment decisions
Financial instruments
Structure modeling
GARCH model - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH