Temat: conditional Value-at-Risk

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot Alicja
Tematy:: Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Assessing the Efficiency of Investment Fund Management Using Quantile Risk Measures
Autorzy:: Rutkowska-Ziarko Anna
Garsztka Przemysław
Data publikacji:: 2016-09-30
Tematy:: mutual fund
management efficiency
value-at-risk
conditional value-at-risk
APARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:: Hrytsiuk Petro
Tematy:: portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Reduce extreme losses and retain extreme profits through hedging with gold and cryptocurrencies: A global stock market perspective
Autorzy:: Krzysztof Echaust
Małgorzata Just
Data publikacji:: 2023-11-29
Tematy:: gold
cryptocurrencies
conditional value at risk
distribution tail
hedging
safe haven; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Robust bi-level optimization for an opportunistic supply chain network design problem in an uncertain and risky environment
Autorzy:: GOLPÎRA Hêriş
Tematy:: supply chain management
production-distribution planning
conditional value at risk
bilevel programming
robust optimization
KKT conditions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Minimum cost flow problems in generalized fuzzy environments : credibilistic CVaR minimization approach
Autorzy:: Hande Günay Akdemir
Nurdan Kara
Hale Gonce Kocken
Data publikacji:: 2024
Tematy:: conditional value at risk
credibility distribution function
generalized fuzzy numbers
minimum cost flow problem
ranking function; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Minimum cost flow problems in generalized fuzzy environments. Credibilistic CVaR minimization approach
Autorzy:: GÜNAY AKDEMIR Hande
KARA Nurdan
GONCE KOCKEN Hale
Tematy:: conditional value at risk
credibility distribution function
generalized fuzzy numbers
minimum cost flow problems
ranking functions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modle zmienności wariancji
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Współwytwórcy:: Department of Statistics, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice
Data publikacji:: 2016-01-03T19:29:06Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Applications of VaR and CVaR Methods on Energy Market in Poland
Zastosowanie metod VaR oraz CVaR na rynku energii w Polsce
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Współwytwórcy:: The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice, Department of Statistics
Data publikacji:: 2016-03-22T11:01:34Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Day Ahead Market
Balance Market
futures market
risk measures
Value-at-Risk
Conditional-Value-at-Risk
variance-covariance
Monte Carlo simulation
historical simulation
GED distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja