Temat: eksperyment Monte Carlo

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Comparative analysis of sigma-based, quantile-based and time series VaR estimators
Analiza porównawcza estymatorów VaR opartych na wariancji, na metodach kwantylowych i metodach szeregów czasowych
Autorzy:: Marta Małecka
Data publikacji:: 2015
Tematy:: VaR
oszacowanie VaR
obciążenie estymatora VaR
wariancja estymatora VaR
eksperyment Monte Carlo
VaR estimate
bias of the VaR estimator
variance of the VaR estimator
Monte Carlo experiment; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja