- Tytuł:
- GARCH CLASS MODELS PERFORMANCE IN CONTEXT OF HIGH MARKET VOLATILITY
- Autorzy:
- Marta Małecka
- Data publikacji:
- 2014
- Tematy:
-
nonlinear GARCH
volatility forecasting
forecast error - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.