Temat: model DCC-GARCH - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "model DCC-GARCH" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Dynamic relationship between precious metals and Central European stock markets
Dynamiczna relacja między metalami szlachetnymi i rynkami giełdowymi krajów Europy Środkowej
Autorzy:: Siemaszkiewicz Karolina
Tematy:: alternative investments
precious metals
DCC-GARCH model
dynamic correlation
inwestycje alternatywne
metale szlachetne
model DCC-GARCH
dynamiczne korelacje; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: EFEKT ZARAŻANIA NA RYNKU KRYPTOWALUT
CONTAGION EFFECT ON THE CRYPTOCURRENCY MARKET
Autorzy:: Siwek-Skrzypek Anna
Tematy:: kryptowaluta
rynek kryptowalut
model VAR-DCC-GARCH
efekt zarażania
czynnik globalny
cryptocurrency
cryptocurrency market
VAR-DCC-GARCH model
contagion effect
global factor; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Intraday patterns in time-varying correlations among Central European stock markets
Autorzy:: Wojtowicz Tomasz
Tematy:: CEE stock markets
DCC-GARCH model
emerging markets
intraday data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: WHAT DRIVES THE STOCK MARKET INTEGRATION IN THE CEE-3?
Autorzy:: Výrost Tomáš
Eduard Baumöhl
Štefan Lyócsa
Tematy:: STOCK MARKET
CEE-3
DCC MV-GARCH MODEL
MACROECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
Dynamics of interdependence between Warsaw Stock Exchange and other financial markets
Autorzy:: Czapkiewicz Anna
Jamer Paweł
Tematy:: DCC
Copula-GARCH
hidden Markov model
stock exchange
dependence survey; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Współwytwórcy:: Cracow University of Economics, Department of Econometrics
Data publikacji:: 2016-05-05T12:03:49Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model comparison
Bayes factors
multivariate GARCH processes
BEKK models
DCC models
exchange rates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-6 z 6

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies