- Tytuł:
-
Portfolios which Compensate Lower Share Prices without Short Sale of Shares
Portfele inwestycyjne, które rekompensują niższe ceny akcji bez sprzedaży krótkiej akcji - Autorzy:
- Zaremba Leszek
- Tematy:
-
approximate hedging
Black-Scholes formula
incomplete market
replication error
share prices
hedging przybliżony
model Blacka-Scholesa
rynek niepełny
błąd replikacji
ceny akcji - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł