Temat: structural vector-autoregressive model

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Portfolio management of a small RES utility with a structural vector autoregressive model of electricity markets in Germany
Autorzy:: Katarzyna Maciejowska
Data publikacji:: 2022
Tematy:: intraday electricity market
day-ahead electricity market
structural vector autoregressive model
probabilistic forecasting
trading strategy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Monetary determinants of output dynamics in the light of the structural vector-autoregressive SVAR model: a Keynesian approach
Autorzy:: Patryk Norbert Kołbyko
Data publikacji:: 2024
Tematy:: endogenous money creation
macroeconometrics
monetary theory of the business cycle
time series decomposition
structural vector-autoregressive model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Monte Carlo Analysis of Forecast Error Variance Decompositions under Alternative Model Identification Schemes
Badanie dekompozycji wariancji błędów prognozy przy różnych schematach identyfikacji modeli wektorowej autoregresji za pomocą metody Monte Carlo
Autorzy:: Anna Staszewska-Bystrova
Data publikacji:: 2018
Tematy:: dekompozycja wariancji błędów prognozy
strukturalne modele wektorowej autoregresji
restrykcje długookresowe
restrykcje krótkookresowe
forecast error variance decomposition
structural vector autoregressive model
long-run restrictions
short-run restrictions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Monetary Policy Transmission and the Labour Market in the Non‑eurozone Visegrad Group Countries in 2000–2014. Evidence from a SVAR Analysis
Transmisja polityki pieniężnej a rynek pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej niebędących członkami strefy euro w latach 2000–2014. Wyniki analiz z wykorzystaniem modeli SVAR
Autorzy:: Przemysław Włodarczyk
Data publikacji:: 2017
Tematy:: polityka pieniężna
produkcja
zatrudnienie
bezrobocie
Grupa Wyszechradzka
strukturalne model wektorowej autoregresji
SVAR
monetary policy
output
employment
unemployment
Visegrad Group countries
Structural Vector Autoregressive models; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja