Temat: systematyczne ryzyko

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Comparison of crypto-assets market risk proxies
Analiza ryzyka rynkowego na rynku kryptoaktywów. Porównanie indeksów cyfrowych aktywów
Autorzy:: Aleksander Mercik
Daniel Cupriak
Data publikacji:: 2021
Tematy:: cryptoassets
digital tokens
blockchain
cryptocurrency
systematic risk
CAPM
kryptoaktywa
tokeny cyfrowe
łańcuch bloków
kryptowaluta
metoda wyceny aktywów kapitałowych
systematyczne ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Autorzy:: Ewa Feder-Sempach
Data publikacji:: 2015
Tematy:: ryzyko systematyczne
dywersyfikacja międzynarodowa
strefa euro
model Sharpe’a
systematic risk
international diversification
Eurozone
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
Risk Analysis and Capital Asset Pricing - an Example of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Markowski, Lesław
Współwytwórcy:: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Statystyki i Informatyki
Data publikacji:: 2015-02-20T14:11:35Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model pojedynczego indeksu (model jednowskaźnikowy)
ryzyko specyficzne
ryzyko systematyczne
dywersyfikacja portfela
współczynnik beta
wariancja resztowa
model CAPM
portfel rynkowy
rynkowa premia za ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wybrane symulacje wyceny aktywów na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Selected asset pricing simulations on the basis of stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Urbański Stanisław
Tematy:: Cena ryzyka
Model Famy i Frencha
Ryzyko systematyczne
Symulacja stóp zwrotu
Fama-French model
Return simulations
Risk
Systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The CAPM and Fama-French Models in Poland
Model CAPM oraz model FAMY i FRENCHA na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
Autorzy:: Anna Czapkiewicz
Iwona Skalna
Data publikacji:: 2010-12-31
Tematy:: Fama–French three-factor model
Generalized Method of Moments
risk premium
trójczynnikowy model Famy-Frencha
Uogólniona Metoda Momentów
ryzyko systematyczne
premia za ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Poziomy współczynnika beta spółek indeksu RESPECT oszacowane w warunkach zróżnicowanego podejścia do stopy zwrotu
Levels of beta coefficients evaluated on varied returns on the example of RESPECT index
Autorzy:: Lisicki Bartłomiej
Tematy:: Akcje
Efekt interwału
Parametr beta
Ryzyko systematyczne
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Beta coefficient
Corporate social responsibility
Intervalling effect
Stocks
Systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: A new ICAPM approach to multifactor stock pricing using bootstrap
Nowa aplikacja ICAPM do wieloczynnikowej wyceny akcji z zastosowaniem metod bootstrap
Autorzy:: Urbański Stanisław
Leśkow Jacek
Tematy:: asset pricing
bootstrap method
return changes
systematic risk
multifactor efficiency
wycena aktywów
metoda bootstrap
zmiany stop zwrotu
ryzyko systematyczne
wieloczynnikowa efektywność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Wykorzystanie współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego
Application of Gini coefficient to evaluation of systematic risk
Autorzy:: Elżbieta Majewska
Data publikacji:: 2010
Tematy:: ryzyko systematyczne
współczynnik beta
średnia różnica Giniego
uogólniony współczynnik Giniego
systematic risk
beta coefficient
Gini’s mean difference
extended Gini coefficient; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja