- Tytuł:
- Extreme value index of left and right tails for financial time series
- Autorzy:
-
Dziubdziela, Wiesław
Stachura, Michał
Wodecka, Barbara - Współwytwórcy:
-
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; Wydział Nauk Technicznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy; Instytut Matematyki - Data publikacji:
- 2012-06-05T09:17:28Z
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
- Tematy:
-
k-th record values
k-the order statistics
extreme value index
estimator
log-returns
distribution tail - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł