- Tytuł:
-
Testowanie stabilności parametrów wieloczynnikowych modeli market-timing z opóźnioną zmienną rynkową
Testing for the stability of the parameters in multifactor market-timing models with lagged market variable - Autorzy:
- Joanna Olbryś
- Data publikacji:
- 2011
- Tematy:
-
wieloczynnikowe modele market-timing
czynniki Famy Frencha
zmienna Carharta
efekt Fishera
testy stabilności parametrów
multifactor market-timing models
Fama and French’s spread variables
Carhart’s momentum factor
the Fisher effect
tests of model stability - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- CEJSH
Artykuł