Temat: BEKK-GARCH-model - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "BEKK-GARCH-model" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Volatility Transmission Between Stock and Foreign
Autorzy:: Kalu Emenike
Data publikacji:: 2014-05-19
Tematy:: Stock market
Foreign exchange market
Volatility transmission
BEKK-GARCH-model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Volatility Transmission Between Stock and Foreign
Autorzy:: Kalu, Emenike
Data publikacji:: 2014-05-19
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Stock market
Foreign exchange market
Volatility transmission
BEKK-GARCH-model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Comovements of stock markets in Visegrad countries in years 2004-2017
Autorzy:: Grabowski, Wojciech
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: stock returns
comovements
VEC-GARCH-BEKK model
contagion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Comovements of stock markets in Visegrad countries in years 2004-2017
Autorzy:: Grabowski Wojciech
Tematy:: stock returns
comovements
VEC-GARCH-BEKK model
contagion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Współwytwórcy:: Cracow University of Economics, Department of Econometrics
Data publikacji:: 2016-05-05T12:03:49Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model comparison
Bayes factors
multivariate GARCH processes
BEKK models
DCC models
exchange rates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model comparison
Bayes factors
multivariate GARCH processes
BEKK models
DCC models
exchange rates; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-6 z 6

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies