Temat: detection of change-points

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: On detection of homogeneous segments of observations in financial time series
Wykrywanie jednorodnych segmentów obserwacji w finansowych szeregach czasowych
Autorzy:: Sarnowski, Wojciech
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: detection of change-points
minimum contrast estimator
GARCH models
stochastic volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: On detection of homogeneous segments of observations in financial time series
Wykrywanie jednorodnych segmentów obserwacji w finansowych szeregach czasowych
Autorzy:: Sarnowski, Wojciech
Współwytwórcy:: Wrocław University of Technology, Institute of Mathematics and Informatics
Data publikacji:: 2016-01-03T20:19:02Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: detection of change-points
minimum contrast estimator
GARCH models
stochastic volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja