Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Biblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaBiblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie

Wyszukujesz frazę "Feder‑Sempach, Ewa" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Dostawca treści
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-10 z 60
Tytuł:
Rynki giełdowe i alternatywne systemy obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Stock Markets and Multilateral Trading Facilities in Eu`s Member Countries
Autorzy:
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Ryzyko systematyczne akcji największych spółek notowanych na NYSE i GPW w Warszawie w okresie 2007–2011
Systematic risk of main stocks listed on NYSE and WSE in 2007–2011
Autorzy:
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Premia na rynku kontraktów CDS a koniunktura na rynku akcji w Polsce w okresie 2011–2016
Credit Default Swap Premia vs. the Polish Stock Market in the Period 2011-2016
Autorzy:
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
risk, CDS premia, stock index
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Ryzyko systematyczne akcji spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie
Systematic Risk of Dual Listed Stocks from Warsaw Stock Exchange
Autorzy:
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza ryzyka
Giełda papierów wartościowych
Kapitał zagraniczny
Ryzyko systemowe
Spółki giełdowe
Foreign capital
Risk analysis
Stock market
Stock market companies
Systemic risk
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Efekt interwału w oszacowaniach współczynnika beta na podstawie akcji spółek z indeksu WIG20 i DAX w okresie 2005-2015 – analiza porównawcza
Intervaling effect in beta estimation: empirical evidence from the WIG20 and DAX shares in period 2005-2015 – comparison analysis
Autorzy:
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Efekt interwału
Ryzyko
Współczynnik beta
Beta parameter
Intervaling effect
Risk
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Wyświetlanie 1-10 z 60

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies