Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Biblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaBiblioteka  Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie

Wyszukujesz frazę "Feder‑Sempach, Ewa" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Dostawca treści
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-50 z 60
Tytuł:
Rynki giełdowe i alternatywne systemy obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Stock Markets and Multilateral Trading Facilities in Eu`s Member Countries
Autorzy:
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Ryzyko systematyczne akcji największych spółek notowanych na NYSE i GPW w Warszawie w okresie 2007–2011
Systematic risk of main stocks listed on NYSE and WSE in 2007–2011
Autorzy:
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Premia na rynku kontraktów CDS a koniunktura na rynku akcji w Polsce w okresie 2011–2016
Credit Default Swap Premia vs. the Polish Stock Market in the Period 2011-2016
Autorzy:
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
risk, CDS premia, stock index
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Ryzyko systematyczne akcji spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie
Systematic Risk of Dual Listed Stocks from Warsaw Stock Exchange
Autorzy:
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza ryzyka
Giełda papierów wartościowych
Kapitał zagraniczny
Ryzyko systemowe
Spółki giełdowe
Foreign capital
Risk analysis
Stock market
Stock market companies
Systemic risk
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Efekt interwału w oszacowaniach współczynnika beta na podstawie akcji spółek z indeksu WIG20 i DAX w okresie 2005-2015 – analiza porównawcza
Intervaling effect in beta estimation: empirical evidence from the WIG20 and DAX shares in period 2005-2015 – comparison analysis
Autorzy:
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Efekt interwału
Ryzyko
Współczynnik beta
Beta parameter
Intervaling effect
Risk
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Rynki alternatywne w strefie euro i Unii Europejskiej a NewConnect – analiza porównawcza
Autorzy:
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Ryzyko systematyczne akcji największych spółek notowanych na NYSE i GPW w Warszawie w okresie 2007–2011
Systematic risk of main stocks listed on NYSE and WSE in 2007–2011
Autorzy:
Feder-Sempach, Ewa
Współwytwórcy:
Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Data publikacji:
2013-06-17T12:56:05Z
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The assessment of the COVID-19 pandemics impact on the level of market risk in European companies on the basis of structural changes in the CAPM model
Ocena wpływu pandemii COVID-19 na poziom ryzyka rynkowego w spółkach europejskich na podstawie zmian strukturalnych w modelu CAPM
Autorzy:
Szczepocki, Piotr
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:
2025-04-30
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
market risk CAPM
structural changes
COVID-19 pandemic
European companies
ryzyko rynkowe CAPM
zmiany strukturalne
pandemia COVID-19
spółki europejskie
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?
Do exchange-traded funds listed on Warsaw Stock Exchange well replicate performance of indices?
Autorzy:
Miziołek, Tomasz
Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:
2018-06-30
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
fundusz ETF
błąd odwzorowania
różnica odwzorowania
exchange-traded fund
tracking error
tracking difference
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The Bayesian Method in Estimating Polish and German Industry Betas. A Comparative Analysis of the Risk between the Main Economic Sectors from 2001–2020
Oszacowaniach polskich i niemieckich współczynników beta z użyciem metody bayesowskiej – porównanie dla głównych indeksów sektorowych w latach 2001–2020
Autorzy:
Feder‑Sempach, Ewa
Szczepocki, Piotr
Data publikacji:
2022-06-20
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
beta sektorowa
CAPM
metoda bayesowska
symulacja Monte Carlo
Polska
Niemcy
industry beta
Markov Chain Monte Carlo
Polish Stock Market
German Stock Market
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Statistical properties of rates of return of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015
Własności statystyczne stóp zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2015
Autorzy:
Dębski, Wiesław
Feder-Sempach, Ewa
Wójcik, Szymon
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
rates of return
shares listed on stock exchange
statistical properties
bull and bear market
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20
Sensitivity Analysis of the Beta Parameter Estimated for the Blue-chip Polish Companies
Autorzy:
Dębski, Wiesław
Feder-Sempach, Ewa
Wójcik, Szymon
Data publikacji:
2019-03-12
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
parametr beta
analiza wrażliwości
model Sharpe’a
beta parameter
sensitivity analysis
Sharpe’s model
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Główne determinanty podaży publicznych aktywów bezpiecznych. Analiza na podstawie krajów emitentów walut rezerwowych w okresie 1989--2018
Main economic fundamentals of public safe assets supply. Empirical evidence from reserve currency issuers in the period of 1989-2018
Autorzy:
Feder-Sempach Ewa
Bogołębska Joanna
Stawasz-Grabowska Ewa
Tematy:
aktywa bezpieczne
emitenci walut rezerwowych
główne determinanty podaży safe assets
safe assets
reserve currency issuers
economic fundamentals of public safe assets supply
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Uwarunkowania i wyzwania kreacji safe assets – szczególna rola długu publicznego
Key drivers and challenges of safe assets creation – the special role of public debt
Autorzy:
Bogołębska, Joanna
Feder-Sempach, Ewa
Stawasz-Grabowska, Ewa
Data publikacji:
2021-12-08
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
safe assets
public debt
supply of safe assets
safe asset shortage
safe assets’ Laffer curve
dług publiczny
podaż safe assets
niedobór safe assets
krzywa Laffera dla safe assets
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego – analiza porównawcza
Autorzy:
Dębski, Wiesław
Feder-Sempach, Ewa Maja
Wójcik, Szymon
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
beta parameter
modified Sharpe model
stability of beta parameter
Polish, German and French stock exchange market
bull and bear market
parametr beta
zmodyfikowany model Sharpe’a
stabilność parametru beta
polski, niemiecki i francuski rynek giełdowy
rynek byka i niedźwiedzia
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Główne determinanty podaży publicznych aktywów bezpiecznych. Analiza na podstawie krajów emitentów walut rezerwowych w okresie 1989--2018
Main economic fundamentals of public safe assets supply. Empirical evidence from reserve currency issuers in the period of 1989-2018
Autorzy:
Feder-Sempach, Ewa
Bogołębska, Joanna
Stawasz-Grabowska, Ewa
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
aktywa bezpieczne
emitenci walut rezerwowych
główne determinanty podaży safe assets
safe assets
reserve currency issuers
economic fundamentals of public safe assets supply
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Reserve Currency Status as a Safe Asset Determinant. Empirical Evidence from Main Public Issuers in the Period 2005–2017
Status waluty rezerwowej a determinanty aktywów bezpiecznych. Analiza empiryczna na podstawie doświadczeń emitentów publicznych w latach 2005–2017
Autorzy:
Bogołębska, Joanna
Feder‑Sempach, Ewa
Stawasz‑Grabowska, Ewa
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
aktywa bezpieczne
kraje rozwinięte
obligacje skarbowe
waluty rezerwowe
safe assets
developed economies
government bonds
reserve currencies
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The Bayesian Method in Estimating Polish and German Industry Betas. A Comparative Analysis of the Risk between the Main Economic Sectors from 2001–2020
Oszacowaniach polskich i niemieckich współczynników beta z użyciem metody bayesowskiej – porównanie dla głównych indeksów sektorowych w latach 2001–2020
Autorzy:
Ewa Feder‑Sempach
Piotr Szczepocki
Data publikacji:
2022-06-20
Tematy:
beta sektorowa
CAPM
metoda bayesowska
symulacja Monte Carlo
Polska
Niemcy
industry beta
Markov Chain Monte Carlo
Polish Stock Market
German Stock Market
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Reserve Currency Status as a Safe Asset Determinant. Empirical Evidence from Main Public Issuers in the Period 2005–2017
Status waluty rezerwowej a determinanty aktywów bezpiecznych. Analiza empiryczna na podstawie doświadczeń emitentów publicznych w latach 2005–2017
Autorzy:
Joanna Bogołębska
Ewa Feder‑Sempach
Ewa Stawasz‑Grabowska
Data publikacji:
2019
Tematy:
aktywa bezpieczne
kraje rozwinięte
obligacje skarbowe
waluty rezerwowe
safe assets
developed economies
government bonds
reserve currencies
Pokaż więcej
Dostawca treści:
CEJSH
Artykuł
Szczegóły
Wyświetlanie 1-50 z 60

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies