Wszystkie pola: model calculus

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Obligacje z ryzykiem kredytowym. Model Mertona
Credit risk bonds. Mertons Model.
Autorzy:: Poznański, Wojciech
Słowa kluczowe:: Obligacje koroporacyjne, model Mertona, model ryzyka kredytowego, rachunek różniczkowy Ito
Corporate bonds, Merton's Model, credit risk modeling, Ito's Calculus; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Malliavin calculus and the Greek letters
Rachunek Malliavina i współczynniki greckie
Autorzy:: Jelito, Damian
Słowa kluczowe:: Rachunek Malliavina, stochastyczny rachunek wariacyjny, pochodna Malliavina, wielomiany Hermite’a, rozkład w chaos Itô-Wienera, całka Skorochoda, wzór Clarka-Ocone, twierdzenie o całkowaniu przez części, całka Itô, model Blacka-Scholesa, współczynniki greckie, delta, zabezpieczanie opcji, portfel replikujący
Malliavin calculus, stochastic calculus of variations, Malliavin derivative, Hermite polynomials, Itô-Wiener chaos decomposition, Skorokhod integral, Clark-Ocone formula, integration by parts, Itô integral, Black-Scholes model, Greek letters, delta, option hedging, replicating portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja