Temat: EXPECTED SHORTFALL - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Financial Risk Management
Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych
Autorzy:: Opiłka, Karolina
Słowa kluczowe:: Value at Risk, Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Optimization of the investment portfolio at the quantile restrictions.
Optymalizacja portfela inwestycyjnego przy ograniczeniach kwantylowych
Autorzy:: Wójcik, Kamila
Słowa kluczowe:: portfel inwestycyjny, optymalizacja, value at risk, expected shortfall
investment portfolio, optimization, value at risk , expected shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Identyfikacja i pomiar ryzyka spółek sektora energetycznego z wykorzystaniem modeli VaR i ES
Risk identification and measurement of the energy sector companies using VaR and ES models
Autorzy:: Zając, Marek
Słowa kluczowe:: expected shortfall – pomiar ryzyka – ryzyko – value at risk
expected shortfall – risk – risk measurement – value at risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Coherent measures of risk and their properties
Koherentne miary ryzyka i ich własności
Autorzy:: Wiśniowska, Katarzyna
Słowa kluczowe:: coherent measure of risk, acceptance set, support of risk, quantile, Value at Risk, Expected Shortfall
koherentna miara ryzyka, zbiór akceptowalny, support ryzyka, kwantyl, Value at Risk, Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Porównanie wybranych backtestów Expected Shortfall
Comparison of Selected Expected Shortfall Backtests.
Autorzy:: Orlik, Artur
Słowa kluczowe:: Risk measure, risk estimation, Expected Shortfall, Value at Risk, empirical comparison, backtest, backtesting, test power, consistency, statistics
Miara ryzyka, estymacja ryzyka, Expected Shortfall, Value at Risk, porównanie empiryczne, backtest, backtesting, moc testu, zgodność, statystyka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Opcje barierowe i produkty KIKO
Barrier options and KIKO products
Autorzy:: Jastrząb, Aneta
Słowa kluczowe:: Black-Scholes model, vanilla and exotic options, Knock-In Knock-Out products, ARMA/GARCH model, rish measures: Value at Risk, Expected Shortfall
Model Blacka-Scholesa, opcje waniliowe i egzotyczne, Knock-In Knock-Out, model ARMA/GARCH, miary ryzyka: Value at Risk, Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Value at Risk and Expected Shortfall using expectiles
Wartość zagrożona ryzykiem i oczekiwany niedobór z wykorzystaniem ekspektyli
Autorzy:: Michalczyk, Jakub
Słowa kluczowe:: expectiles, asymmetric least squares, Value at Risk, Expected Shortfall
ekspektyle, metoda asymetrycznych najmniejszych kwadratów, wartość zagrożona ryzykiem, oczekiwany niedobór; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Szacowanie ryzyka w modelu GARCH ze skośnym rozkładem t Studenta
The risk estimation in the GARCH model with the skewed t distribution
Autorzy:: Szczepaniak, Daniela
Słowa kluczowe:: Expected Shortfall – GARCH models – risk measures – skewed t distribution – Value at Risk
modele GARCH – miary ryzyka – oczekiwany niedobór – skośny rozkład t Studenta – wartość narażona na ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Evaluating the accuracy of statistical point forecasts with particular reference to models estimating market risk
Ocena jakości statystycznych prognoz punktowych ze szczególnym uwzględnieniem modeli estymujących ryzyko rynkowe.
Autorzy:: Karkoszka, Agata
Słowa kluczowe:: funkcja scoringowa, zgodność, jednoznaczność, miara ryzyka, wartość zagrożona, oczekiwana strata warunkowa, estymacja miar ryzyka, testowanie wsteczne
scoring function, consistency, elicitability, risk measure, value at risk, expected shortfall, estimation of risk measures, backtesting; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja