Temat: Value-at-Risk - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Optimality of reinsurance contracts
Optymalność umów reasekuracyjnych
Autorzy:: Sak, Eliza
Słowa kluczowe:: optymalność, reasekuracja, Value at Risk
optimality, reinsurance, Value at Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Financial Risk Management
Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych
Autorzy:: Opiłka, Karolina
Słowa kluczowe:: Value at Risk, Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Identyfikacja i pomiar ryzyka spółek sektora energetycznego z wykorzystaniem modeli VaR i ES
Risk identification and measurement of the energy sector companies using VaR and ES models
Autorzy:: Zając, Marek
Słowa kluczowe:: expected shortfall – pomiar ryzyka – ryzyko – value at risk
expected shortfall – risk – risk measurement – value at risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Optimization of the investment portfolio at the quantile restrictions.
Optymalizacja portfela inwestycyjnego przy ograniczeniach kwantylowych
Autorzy:: Wójcik, Kamila
Słowa kluczowe:: portfel inwestycyjny, optymalizacja, value at risk, expected shortfall
investment portfolio, optimization, value at risk , expected shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Spectral risk measures
Spektralne miary ryzyka
Autorzy:: Kruk, Joanna
Słowa kluczowe:: risk, spectral risk measures, Expected shortfall, Value at risk
ryzyko, spektralne miary ryzyka, Expected shortfall, Value at risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Class of Risk Measures
Wybrane klasy miar ryzyka
Autorzy:: Kopeć, Mateusz
Słowa kluczowe:: Miary ryzyka, Miara odchyleń, Miara koherentna, Value at Risk, Wartość zagrożona, Expected Shortfall, Ryzyko, Rodzaje ryzyka
Risk measures, Coherent risk measure, Generalized deviations risk measure, Value at Risk, Expected Shortfall, Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Własności transformujących miar ryzyka
Properties of distortion risk measures
Autorzy:: Gerlich, Anna
Słowa kluczowe:: Risk, Risk measures, Coherent risk measures, Distortion risk measures, Value at Risk, Expected Shortfall
Ryzyko, Miary ryzyka, Koherentne miary ryzyka, Transformujące miary ryzyka, Value at Risk, Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Coherent measures of risk and their properties
Koherentne miary ryzyka i ich własności
Autorzy:: Wiśniowska, Katarzyna
Słowa kluczowe:: coherent measure of risk, acceptance set, support of risk, quantile, Value at Risk, Expected Shortfall
koherentna miara ryzyka, zbiór akceptowalny, support ryzyka, kwantyl, Value at Risk, Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Hedging Value at Risk with stock and options
Hedging Value at Risk portfela akcji i opcji
Autorzy:: Jastrząb, Aneta
Słowa kluczowe:: The Black-Scholes model, the quantile of the distribution of the random variable, risk measures, Value at Risk, hedging.
Model Blacka-Scholesa, kwantyl rozkładu zmiennej losowej, miary ryzyka, Value at Risk, hedging.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Value at Risk z wykorzystaniem Teorii Zdarzeń Ekstremalnych
Value at Risk with Extreme Value Theory
Autorzy:: Marciniak, Radosław
Słowa kluczowe:: Value at Risk, VaR, Peak Over Threshold, POT, Extreme Value Theory, EVT, Block Maxima, BM, wartość zagrożona, teoria zdarzeń ekstremalnych
Value at Risk, VaR, Peak Over Threshold, POT, Extreme Value Theory, EVT, Block Maxima, BM; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Value-at-Risk" wg kryterium: Temat