Wszystkie pola: differential pricing

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Backward Stochastic Differential Equations - theory, applications, simulations
Stochastyczne Równania Różniczkowe Wstecz - teoria, zastosowania, symulacje
Autorzy:: Maziarka, Łukasz
Słowa kluczowe:: Backward Stochastic Differential Equations, Stochastic Differential Equations, Monte Carlo, pricing of financial derivatives, financial mathematics
Stochastyczne równania różniczkowe wstecz, Stochastyczne równania różniczkowe, Monte Carlo, wycena instrumentów pochodnych, wycena opcji, matematyka finansowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Stochastic differential equations with delay and application to option pricing
Stochastyczne równania różniczkowe z opóźnieniem czasowym i ich zastosowanie do wyceny opcji
Autorzy:: Szafraniec, Paweł
Słowa kluczowe:: stochastic differential equations, delay, Black-Scholes model
stochastycznie równania różniczkowe, opóźnienie, model Blacka-Scholesa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wycenianie opcji na podstawie modeli bazujących na stochastycznych równaniach różniczkowych z użyciem metod Monte Carlo
Option pricing based on models using stochastic differential equations with Monte Carlo methods
Autorzy:: Drogosz, Hubert
Słowa kluczowe:: option pricing, monte carlo, black-scholes, heston, sde, antithetic variates, control variates, R
wycenianie opcji, monte carlo, black-scholes, heston, stochastyczne równania różniczkowe, zmienne antytetyczne, zmienne kontrolne, R; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Uogólniony Model Hulla-Whitea
The Generalized Hull-White Model
Autorzy:: Szczukiewicz, Michał
Słowa kluczowe:: Stochastic Differential Equations, interest rates, financial mathematics, Hull-White model, swaptions, bonds, derivatives, pricing interest rate derivatives, short-term interest rate, one-factor short-rate models
Stochastyczne równania różniczkowe, stopy procentowe, matematyka finansowa, model Hulla-White'a, swapcje, obligacje, instrumenty pochodne, wycena instrumentów finansowych na stopę procentową, krótkoterminowa stopa procentowa, jednoczynnikowe modele krótkoterminowej stopy procentowej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja