Wszystkie pola: stochastic model

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "stochastic model" wg kryterium: Wszystkie pola

Wyświetlanie 1-10 z 13

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wykorzystanie Procesu Wienera w Modelowaniu Finansowym
Applications of the Wiener Process in Financial Modeling
Autorzy:: Bartoszewski, Patryk
Słowa kluczowe:: Procesy stochastyczne, Proces Wienera, Model Bachelier'a, Model Blacka-Scholesa, Model Vašíčka, Całka stochastyczna Itô
Stochastic processes, Wiener Process, Bachelier's Model, Black-Scholes Model, Vašíček Model, Ito's stochastic integral; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Alternative pricing models for currency options
Alternatywne modele wyceny opcji walutowych
Autorzy:: Wnuk, Katarzyna
Słowa kluczowe:: option pricing model, Black-Scholes model, Vanna-Volga method, Heston stochastic volatility model, implied volatility, currency option, FX market, volatility smile, volatility surface, hedging
modele wyceny opcji, model Blacka-Scholesa, metoda Vanna-Volga, model zmienności stochastycznej Hestona, zmienność implikowana, opcja walutowa, rynek walutowy, uśmiech zmienności, powierzchnia zmienności, zabezpieczanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: A solution of the Black-Scholes equation
Rozwiązanie równania Blacka-Scholesa
Autorzy:: Kurdziel, Jacek
Słowa kluczowe:: równanie Blacka-Scholesa, model Blacka-Scholesa, stochastyczne równanie różniczkowe, twierdzenie Ito, równanie przewodnictwa cieplnego, transformata Fouriera, opcje, portfel replikujący, porfel samofinansujący
the Black-Scholes equation, the Black-Scholes model, stochastic differential equation, Ito's theorem, the heat equation, the Fourier transform, options, replicating portfolio, internal financing portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Programowanie dynamiczne w modelu inwestycji, produkcji i konsumpcji
Dynamic programming in investment, production and consumption model.
Autorzy:: Bucka, Karolina
Słowa kluczowe:: stochastyczne sterowanie optymalne; programowanie dynamiczne; równanie Hamiltona-Jacobiego-Bellmana; twierdzenie weryfikacyjne; model inwestycji, produkcji i konsumpcji;
stochastic optimal control; dynamic programming; Hamilton-Jacobi-Bellman equation, verification theorem; model of investment, production and consumption;; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Stochastic differential equations with delay and application to option pricing
Stochastyczne równania różniczkowe z opóźnieniem czasowym i ich zastosowanie do wyceny opcji
Autorzy:: Szafraniec, Paweł
Słowa kluczowe:: stochastic differential equations, delay, Black-Scholes model
stochastycznie równania różniczkowe, opóźnienie, model Blacka-Scholesa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Itô and Stratonovich stochastic integrals - properties and application in option pricing
Całki stochastyczne Itô i Stratonowicza - Własności i zastosowanie do wyceny opcji
Autorzy:: Foltyn, Katarzyna
Słowa kluczowe:: Całka stochastyczna, Całka Itô, Całka Stratonowicza, Model Blacka - Scholesa, Wycena opcji
Stochastic integral, Itô integral, Stratonovich integral, Black - Scholes model, Option pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Modelowanie finansowe z użyciem stochastycznego równania Verhulsta
Stochastic Verhulst Equation in Financial Modeling
Autorzy:: Bartoszewski, Patryk
Słowa kluczowe:: Procesy stochastyczne, Proces Wienera, Prawdopodobieństwo przejścia, Procesy dyfuzji stochastycznej, Prospektywne równanie Kołmogorowa, Miara niezmiennicza, Gęstość stacjonarna, Procesy ergodyczne, Twierdzenie Itô, Stochastyczne równanie różniczkowe, Model jednoczynnikowy stopy krótkoterminowej,
Stochastic processes, Wiener process, Transition probability, Diffusion processes, Kolmogorov forward equation, Invariant measure, Stationary density, Ergodic processes, Itô's theorem, Stochastic differential equation, One-factor short-rate model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Modele stóp procentowych
Interest rate models
Autorzy:: Czarnowska, Aneta
Słowa kluczowe:: arbitraż , czas do wykupu, cena, drzewo binarne, dyskretyzacja, filtracja, funkcja, jednoczynnikowe modele, martyngał, miara martyngałowa, model, model Blacka i Krasinskiego, model CIR, Model Coxa, Ingersolla i Rossa, model HJM, model Heatha, Jarrowa i Mortona, model Hoo-Lee, model Hulla i White’a, model Mertona, model Vasicka, modelowanie, obligacja, obligacja zerokuponowa, proces, proces Wienera, proces stochastyczny, stopa forward, stopa krótka, stopa procentowa, struktura terminowa, rachunek bankowy, równanie różniczkowe, symulacja, wartość oczekiwana, wzór Ito, zmienna losowa
arbitrage, bank account, binary tree, the Black-Karasinski model, bond, the Cox-Ingersoll-Ross model, the CIR model, differential equation, discretization, expected value, filtration, , forward rate, function, the Heath-Jarrow-Morton, the HJM model, the Ho-Lee model, the Hull-White model, interest rate, Ito’s formula, martingale, martingale measure, the Merton model, model, modeling, no-arbitrage, one-factor models, price, process, random variable, simulation, short rate, stochastic discount rate, stochastic process, term structure, time to maturity, the Vasicek model, Wiener process, zero-coupon bond; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Wycena obligacji zamiennych
Pricing convertible bonds
Autorzy:: Kostrzewa, Marlena
Słowa kluczowe:: bond, option, put-call parity, convertible bond, Brennan-Schwartz model, Hull’s trinomial model, binomial model, binomial model with credit risk, stochastic process, Wiener process, Levy process, Poisson process
obligacja, opcja, parytet cen opcji kupna i sprzedaży, obligacja zamienna, model Brennana i Schartza, model trójmianowy Hulla, model dwumianowy, model dwumianowy z ryzykiem kredytowym, proces stochastyczny, proces Wienera, proces Levy’ego, proces Poissona; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Uogólniony Model Hulla-Whitea
The Generalized Hull-White Model
Autorzy:: Szczukiewicz, Michał
Słowa kluczowe:: Stochastic Differential Equations, interest rates, financial mathematics, Hull-White model, swaptions, bonds, derivatives, pricing interest rate derivatives, short-term interest rate, one-factor short-rate models
Stochastyczne równania różniczkowe, stopy procentowe, matematyka finansowa, model Hulla-White'a, swapcje, obligacje, instrumenty pochodne, wycena instrumentów finansowych na stopę procentową, krótkoterminowa stopa procentowa, jednoczynnikowe modele krótkoterminowej stopy procentowej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 13

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "stochastic model" wg kryterium: Wszystkie pola