Temat: Model GARCH - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Model GARCH" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-8 z 8

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The portfolio management: investigation of the Fama-French five- and six-factor asset pricing models
Zarządzanie portfelem: badanie modeli wyceny aktywów Fama-French
Autorzy:: Ben Mrad Douagi, Fatma Wyeme
Chaouachi, Olfa
Sow, Mory
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Politechnika Częstochowska
Tematy:: Fama-French five-factor model
augmented Fama-French six-factor model
risk factors
OLS
GARCH
pięcioczynnikowy model Famy-Frencha
rozszerzony sześcioczynnikowy model Famy-French
czynniki ryzyka
model GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
Applying the conditional block maxima model to Value at Risk measurement
Autorzy:: Euchast Krzysztof
Tematy:: GARCH
Model maksimów blokowych
Value at Risk
Block maxima model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wykorzystanie warunkowego modelu maksimów blokowych do pomiaru Value at Risk
Applying the conditional block maxima model to Value at Risk measurement
Autorzy:: Euchast, Krzysztof
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: GARCH
Model maksimów blokowych
Value at Risk
Block maxima model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Estimating Model Risk of VaR under Different Approaches: Study on European Banks
Autorzy:: Pasieczna, Aleksandra Helena
Szydłowska, Magdalena Joanna
Data publikacji:: 2021-12-31
Wydawca:: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Tematy:: VaR
Monte Carlo
model risk
precision
historical simulation
GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Estimating Model Risk of VaR under Different Approaches: Study on European Banks
Autorzy:: Aleksandra Helena Pasieczna
Magdalena Joanna Szydłowska
Data publikacji:: 2021-12-31
Tematy:: VaR
Monte Carlo
model risk
precision
historical simulation
GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Simple is better. Empirical comparison of American option valuation methods
Autorzy:: Katarzyna Toporek
Tematy:: Least Squares Monte Carlo
GARCH
option valuation
Duan model
LRNVR; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: An approach to measuring the relation between risk and return. Bayesian analysis for WIG data
Autorzy:: Pipień Mateusz
Tematy:: bayesian model comparison
Bayes factors
GARCH models
skewness
fat tails
wnioskowanie bayesowskie
czynnik Bayesa
GARCH
skośność
grube ogony; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Use of Mulifactor [sic!] Models with Garch Structure in Carbon Emissions Risk Management
Autorzy:: Włodarczyk, A.
Kadłubek, M.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: STE GROUP
Tematy:: CO2 emissions
risk management
European Union Allowances
multifactor model
GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-8 z 8

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies