Temat: Model GARCH - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wpływ instrumentu quantitative easing Rezerwy Federalnej na wybrane kursy walutowe
Examination of the impact of the Federal Reserve’s quantitative easing on selected exchange rates .
Autorzy:: Kołodziejczyk, Hanna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:: Fereral Reserve
quantitative easing
(QE)
QE1
QE2
QE3
GARCH models
Rezerwa Federalna (FED)
model GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wpływ instrumentu quantitative easing Rezerwy Federalnej na wybrane kursy walutowe
Examination of the impact of the Federal Reserve’s quantitative easing on selected exchange rates .
Autorzy:: Hanna Kołodziejczyk
Data publikacji:: 2014
Tematy:: Fereral Reserve
quantitative easing
(QE)
QE1
QE2
QE3
GARCH models
Rezerwa Federalna (FED)
model GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
Autorzy:: Marcin Chlebus
Data publikacji:: 2016-09-30
Tematy:: Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: An approach to measuring the relation between risk and return. Bayesian analysis for WIG data
Autorzy:: Pipień Mateusz
Tematy:: bayesian model comparison
Bayes factors
GARCH models
skewness
fat tails
wnioskowanie bayesowskie
czynnik Bayesa
GARCH
skośność
grube ogony; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja