Wszystkie pola: stochastic model

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "stochastic model" wg kryterium: Wszystkie pola

Wyświetlanie 1-9 z 9

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Copula-based Stochastic Frontier Model with Autocorrelated Inefficiency
Autorzy:: Das, Arabinda
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
stochastic frontier model
copula function
simulated maximum likelihood
Monte Carlo simulation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Real-Time Market Abuse Detection with a Stochastic Parameter Model
Autorzy:: Cholewiński, Radosław
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Market abuse detection
insider trading
real-time analysis
time-varying parameters
uni- and bivariate GARCH processes; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Impulse Response Functions in the Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector Autoregression Model
Autorzy:: Wróbel-Rotter, Renata
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
dynamic stochastic general equilibrium vector autoregression
DSGE-VAR
impulse response functions
marginal data density; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The Bayesian Methods of Jump Detection: The Example of Gas and EUA Contract Prices
Autorzy:: Kostrzewski, Maciej
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: jump
jump-diffusion model
stochastic volatility
double exponential distribution
commodity markets
Nauki Humanistyczne i Społeczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Bayesian SVLEDEJ Model for Detecting Jumps in Logarithmic Growth Rates of One Month Forward Gas Contract Prices
Autorzy:: Kostrzewski, Maciej
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
jump-diffusion model
stochastic volatility
Bayesian approach
MCMC methods
gas forward prices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes
Autorzy:: Pajor, Anna
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
option pricing
SV model
Bayesian forecasting; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: The Bayesian Methods of Jump Detection: The Example of Gas and EUA Contract Prices
Autorzy:: Kostrzewski, Maciej
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
jump
jump-diffusion model
stochastic volatility
double exponential distribution
commodity markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Structural Change in the Deterministic and Stochastic Part of VECM. I(1) and I(2) Case
Autorzy:: Majsterek, Michał
Gosińska, Emilia
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
structural change
DGP
cointegration
VAR model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Bayesian Inference and Gibbs Sampling in Generalized True Random-Effects Models
Autorzy:: Makieła, Kamil
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
generalized true random-effects model
stochastic frontier analysis
Gibbs sampling
Bayesian inference
cost efficiency
transient and persistentefficiency; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-9 z 9

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "stochastic model" wg kryterium: Wszystkie pola