- Tytuł:
- Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time. Pt. 2
- Współwytwórcy:
-
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (Uniwersytet Łódzki)
Wydział Matematyki i Informatyki (Uniwersytet Łódzki)
Fraszka-Sobczyk, Emilia Autor
Chojnowska-Michalik, Anna Autor - Data publikacji:
- 2019
- Tematy:
-
Równanie Blacka-Scholesa
Transakcja opcyjna
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR) - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Academica
Artykuł