Temat: ANOMALIES - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Badanie empiryczne wybranych anomalii kalendarzowych na rynku aukcji internetowych w kategorii elektronika w Polsce
Empirical researches of chosen calendar effects at online auction service in Poland for category electronics
Autorzy:: Sroczyńska-Baron, A.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: aukcja internetowa
anomalie kalendarzowe
efektywność
Allegro.pl
online auction
calendar anomalies
efficiency; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Anomalie kalendarzowe na rynku NewConnect – efekt przełomu miesiąca, efekt miesiąca oraz efekt miesięcy zimnych
Calendar anomalies on the NewConnect market – turn of the month effect, month effect, Halloween effect
Autorzy:: Świder Wojciech
Data publikacji:: 2019-06
Tematy:: efektywność rynków
anomalie rynkowe
anomalie kalendarzowe
efekt przełomu miesiąca
efekt miesiąca
efekt Halloween
market efficiency
market anomalies
calendar anomalies
turn of the month effect
month effect
Halloween effect; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Cykl prezydencki i parlamentarny a koniunktura na polskim rynku akcji
The presidential and parliamentary cycle and the economic situation on the Polish stock market
Autorzy:: Świder Wojciech
Data publikacji:: 2019-11
Tematy:: anomalie kalendarzowe
cykl prezydencki
cykl parlamentarny
calendar anomalies
presidential cycle
parliamentary cycle; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Should Investors in Commodity Markets Be Superstitious (Based on the Example of 29 Commodities)?
Czy inwestorzy na rynku surowców powinni być przesądni (na przykładzie 29 towarów)?
Autorzy:: Borowski, Krzysztof
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: efektywność rynków
anomalie kalendarzowe
efekt pechowych dat
market efficiency
calendar anomalies
unfortunate dates effect; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Should Investors in Commodity Markets Be Superstitious (Based on the Example of 29 Commodities)?
Czy inwestorzy na rynku surowców powinni być przesądni (na przykładzie 29 towarów)?
Autorzy:: Krzysztof Borowski
Data publikacji:: 2018
Tematy:: efektywność rynków
anomalie kalendarzowe
efekt pechowych dat
market efficiency
calendar anomalies
unfortunate dates effect; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Czy inwestorzy na GPW w Warszawie powinni być przesądni? Na przykładzie stóp zwrotu 24 indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Autorzy:: Borowski, Krzysztof
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: market efficiency
calendar anomalies
Friday the 13th rate of return
Tuesday the 13th rate of return
unfortunate dates effect
efektywność rynków
anomalie kalendarzowe
stopa zwrotu 13. i piątek
stopa zwrotu 13. i wtorek
efekt pechowych dat; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Czy inwestorzy na GPW w Warszawie powinni być przesądni? Na przykładzie stóp zwrotu 24 indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Autorzy:: Krzysztof Borowski
Data publikacji:: 2017-12-08
Tematy:: market efficiency
calendar anomalies
Friday the 13th rate of return
Tuesday the 13th rate of return
unfortunate dates effect
efektywność rynków
anomalie kalendarzowe
stopa zwrotu 13. i piątek
stopa zwrotu 13. i wtorek
efekt pechowych dat; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Informacja