Temat: ruin probability - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "ruin probability" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-5 z 5

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: De Vylder type approximation of the ruin probability for the insurer-reinsurer model
Aproksymacja typu De Vyldera prawdopodobie«stwa ruiny dla modelu ubezpieczyciel-reasekurator
Autorzy:: Burnecki, Krzysztof
Teuerle, Marek A.
Wilkowska, Aleksandra
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: ruin probability
two-dimensional risk process
de vylder
approximation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Omega bankruptcy for different Lévy models
Autorzy:: Adam Kaszubowski
Tematy:: ruin probability
the Omega model
the Crámer-Lundberg process
the Markov modulated Brownian motion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Omega bankruptcy for different Lévy models
Autorzy:: Kaszubowski, Adam
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: ruin probability
the Omega model
the Crámer-Lundberg process
the Markov modulated Brownian motion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Ruin probability of a discrete-time risk process with proportional reinsurance and investment for exponential and Pareto distributions
Autorzy:: Jasiulewicz, H.
Kordecki, W.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:: discrete time risk process
ruin probability
proportional reinsurance
Lundberg’s inequality
regularly varying tail; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Proportional reinsurance for fractional Brownian risk model
Reasekuracja proporcjonalna w ułamkowo brownowskim modelu ryzyka
Autorzy:: Kępczyński Krzysztof
Tematy:: fractional Brownian motion
asymptotics
ruin probability
two-dimensional risk model
proportional reinsurance
ułamkowy ruch Browna
asymptotyki
prawdopodobieństwo ruiny
dwuwymiarowy model ryzyka
ubezpieczenia proporcjonalne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-5 z 5

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies