Temat: variance-optimal hedging

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "variance-optimal hedging" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-1 z 1

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Existence of variance-optimal hedging strategy in discrete time model with transaction costs
Autorzy:: Motoczyński, M.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: badania operacyjne
contingent claim
option pricing
variance-optimal hedging; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-1 z 1

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "variance-optimal hedging" wg kryterium: Temat