Temat: volatility - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "volatility" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-5 z 5

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: One-period joint forecasts of Polish inflation, unemployment and interest rate using Bayesian VEC-MSF models
Autorzy:: Wróblewska, Justyna
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: forecast verification
cointegration
Bayesian analysis,
stochastic volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Nonlinearity of arch and stochastic volatility models and Bartlett’s formula
Autorzy:: Kokoszka, P. S.
Politis, D. N.
Data publikacji:: 2011
Słowa kluczowe:: ARCH processes
GARCH processes
linear time series
stochastic volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Stochastic volatility : approximation and goodness-of-fit test
Autorzy:: Gradinaru, M.
Nourdin, I.
Data publikacji:: 2008
Słowa kluczowe:: non parametric estimation
goodness-of-fit test
stochastic volatility
discrete time observation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: A locally both leptokurtic and fat-tailed distribution with application in a Bayesian stochastic volatility model
Autorzy:: Lenart, Łukasz
Pajor, Anna
Kwiatkowski, Łukasz
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: stochastic volatility
leptokurticity
modelling financial data
scale mixture of normals
Markov chain Monte Carlo
heavy tails
Bayesian inference; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Lévy processes and self-decomposability in finance
Autorzy:: Bingham, N. H.
Data publikacji:: 2006
Słowa kluczowe:: infinite divisibility
self-decomposability
type G
elliptically contoured distributions
mathematical finance
portfolios
stochastic volatility
processes of Ornstein-Uhlenbeck type; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-5 z 5

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies