Temat: BLACK-SCHOLES MODEL - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "BLACK-SCHOLES MODEL" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 71

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Asymmetric square root options – can we price them via the fourier transform?
Autorzy:: Ulmer, Adam
Data publikacji:: 2019-06-03
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: asymmetric square root options
Fourier transform
Black-Scholes model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: An Application of Wavelet Analysis to Pricing and Hedging Derivative Securities
Autorzy:: Hinz, J.
Data publikacji:: 1999
Słowa kluczowe:: Black-Scholes model
wavelet analysis
pricing derivative
hedging derivative; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: REAL OPTIONS COMPARED TO TRADITIONAL COMPANY VALUATION METHODS: POSSIBILITIES AND CONSTRAINTS IN THEIR USE
Autorzy:: Dzyuma, Ulyana
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:: real options
company valuation methods binomial model
Black-Scholes model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: REAL OPTIONS COMPARED TO TRADITIONAL COMPANY VALUATION METHODS: POSSIBILITIES AND CONSTRAINTS IN THEIR USE
Autorzy:: Ulyana Dzyuma
Tematy:: real options
company valuation methods binomial model
Black-Scholes model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: QUANTILE HEDGING IN THE STOCHASTIC VOLATILITY MODEL
Autorzy:: Kliber P.
Tematy:: BLACK-SCHOLES MODEL
DYNAMICAL PROGRAMMING
QUANTILE HEDGING
STOCHASTIC VOLATILITY MODEL
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Efficiency and Convergence of Bisection, Secant, and Newton Raphson Methods in Estimating Implied Volatility
Autorzy:: Mahrudinda, Mahrudinda
Munandar, Devi
Purwani, Sri
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:: Black-Scholes model
Newton Raphson
bisection
secant
volatility
volatility implied; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: OVERLAPPING MULTIGRID METHODS AS AN EFFICIENT APPROACH FOR SOLVING THE BLACK-SCHOLES EQUATION
Autorzy:: Bernardelli, Michał
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: option pricing
Black-Scholes model
multigrid method
finite-difference scheme; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: OVERLAPPING MULTIGRID METHODS AS AN EFFICIENT APPROACH FOR SOLVING THE BLACK-SCHOLES EQUATION
Autorzy:: Bernardelli Michał
Data publikacji:: 2015
Tematy:: option pricing
Black-Scholes model
multigrid method
finite-difference scheme; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The normality of financial data after an extraction of jumps in the jump-diffusion model
Autorzy:: Gardoń Albert
Tematy:: jump-diffusion
Black-Scholes model
threshold method
financial data normality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Uwarunkowania kształtujące cenę opcji finansowych
Autorzy:: Kucharek, D.
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: opcje finansowe
model Blacka-Scholesa
inwestycje
financial option
Black-Scholes model
investments; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 71

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies