- Tytuł:
-
Optymalny wybór portfela na rynku Ito-Markov Black-Scholes-Martona
Optimal portfolio selection in an Itô-Markov Black-Scholes-Merton market - Autorzy:
- Sulima, Anna
- Współwytwórcy:
- Palmowski, Zbigniew
- Data publikacji:
- 2019-10-28
- Słowa kluczowe:
-
Markov regime switching market
procesy Ito-Markova
Markovian jump securities
modele przełącznikowe
arbitraż
zupełność rynku
optymalna strategia
asymptotic arbitrage
Markov additive processes
complete markets - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka