Wszystkie pola: distribution of variable

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Hedging Value at Risk with stock and options
Hedging Value at Risk portfela akcji i opcji
Autorzy:: Jastrząb, Aneta
Słowa kluczowe:: The Black-Scholes model, the quantile of the distribution of the random variable, risk measures, Value at Risk, hedging.
Model Blacka-Scholesa, kwantyl rozkładu zmiennej losowej, miary ryzyka, Value at Risk, hedging.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Robustness of entanglement-based discrete- and continuous-variable quantum key distribution against channel noise - data set
Autorzy:: Lasota, Mikołaj
Kovalenko, Olena
Usenko, Vladyslav C.
Współwytwórcy:: Lasota, Mikołaj
Data publikacji:: 2024-08-27
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Physics
quantum cryptography
discrete-variable
continuous-variable
quantum communication
squeezed states
entanglement-based
photon-pair sources; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Determining the effect of exogenous organic materials on spatial distribution of maize yield
Autorzy:: Usowicz, Bogusław
Lipiec, Jerzy
Współwytwórcy:: Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Lublin
Data publikacji:: 2019-12-27
Wydawca:: Springer Nature
Słowa kluczowe:: recycled organic matter
Bland-Altman statistics
spatially variable application
kriging maps
crop yield; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Procesy obsługi masowej
The Theory of Mass Service
Autorzy:: Czech, Iwona
Słowa kluczowe:: queuing theory, probability theory, random variable, Erlang distribution, Poisson distribution, stochastic process, Poisson process, Markov chain, service disciplines,
teoria kolejek, rachunek prawdopodobieństwa, zmienna losowa, rozkład Erlanga, proces stochastyczny, proces Poissona, łańcuch markowa,regulamin kolejki, strumień zgłoszeń, czas obsługi,; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Inequality between moments of random variables with log-concave distribution
Nierówność między momentami zmiennych losowych o rozkładzie logarytmicznie wklęsłym
Autorzy:: Taraska, Mateusz
Słowa kluczowe:: inequality between moments, Hölder inequality, Paley-Zygmund inequality, random variable, density, distribution function, Cauchy mean value theorem, the conditional probability
nierówność między momentami, nierówność Höldera, nierówność Paleya-Zygmunda, zmienna losowa, gęstość, dystrybuanta, twierdzenie Cauchy'ego o wartości średniej, prawdopodobieństwo warunkowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Advantages of free random variable calculus for main spectral asymptotic formulae in multivariate statistics
Zalety rachunku wolnych zmiennych losowych dla głównych asymptotycznych formuł spektralnych w statystce wielowymiarowej
Autorzy:: Musiał, Krzysztof
Słowa kluczowe:: Teoria macierzy losowych, Macierze losowe.
RMT, Random Matrix Theory, FRV, Free Random Variables, Wishart, Double Wishart, MANOVA, free F-distribution.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Copula functions, market risk, market risk measures
Funkcje copula, ryzyko rynkowe, miary ryzyka rynkowego
Autorzy:: Faber, Tomasz
Słowa kluczowe:: Copula function, Sklar's theorem, quantile, quantile transformation, generalised inverse function, modified distribution function, distribution transform, maximum likelihood method, risk, market risk, loss random variable, risk measure, coherence of risk measure, convexity of risk measure, Value at Risk, Expected Shortfall.
Funkcja Copula, twierdzenie Sklara, uogólniona funkcja odwrotna, kwantyl, transformacja kwantylowa, uogólniona dystrybuanta, transformacja dystrybuaty, metoda największej wiarygodności, ryzyko, ryzyko rynkowe, zmienna losowa straty, miara ryzyka, koherentność miary, wypukłość miary, Value at Risk, Expected Shortfall.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja