Temat: Model GARCH - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Modelling volatity of time series data containing outliers observations with ARCH effect
Autorzy:: Duraj, Agnieszka
Ludwicka, Magdalena
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: outlier detection
data stream
GARCH model
ARCH model
wykrywanie wyjątków
strumienie danych
model ARCH
model GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: THE APPLICATION OF GARCH (1.1) MODEL FOR MESEARING SHOCKS TRANSMISSION IN BOND MARKET
ZASTOSOWANIE MODELU GARCH (1.1) DO SZACOWANIA TRANSMISJI SZOKÓW NA RYNKU OBLIGACJI
Autorzy:: Karkowska, Renata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: zmienność
rynek obligacji skarbowych
spread kredytowy
model GARCH
Volatility
Treasury Bonds Market
Credit Spread
GARCH Model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: THE APPLICATION OF GARCH (1.1) MODEL FOR MESEARING SHOCKS TRANSMISSION IN BOND MARKET
ZASTOSOWANIE MODELU GARCH (1.1) DO SZACOWANIA TRANSMISJI SZOKÓW NA RYNKU OBLIGACJI
Autorzy:: Renata Karkowska
Data publikacji:: 2015
Tematy:: zmienność
rynek obligacji skarbowych
spread kredytowy
model GARCH
Volatility
Treasury Bonds Market
Credit Spread
GARCH Model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations
Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji
Autorzy:: Fałdziński, Marcin
Pietrzak, Michał Bernard
Data publikacji:: 2015-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: DCC-GARCH model
interdependence
conditional variance
model DCC-GARCH
współzależności
warunkowa wariancja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The role of the trading volume in explaining the volatility persistence: evidence from Austrian, Belgian and French stock market
Autorzy:: Chocholatá, M.
Data publikacji:: 2011
Słowa kluczowe:: obrót woluminami
ulotność stałości
model GARCH
EGARCH
trading volume
volatility persistence
GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Do instabilities in national macroeconomic factors contribute to channeling volatility spillover from the global to the islamic equity market?
Współwytwórcy:: Muharam, Harjum Autor
Arfinto, Erman Denny Autor
Najmudin, Najmudin Autor
Mawardi, Wisnu Autor
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Akcje (ekonomia)
Stopa zwrotu
Model GARCH
Makroekonomia; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Do Instabilities in National Macroeconomic Factors Contribute to Channeling Volatility Spillover from the Global to the Islamic Equity Market?
Czy niestabilność krajowych czynników makroekonomicznych przyczynia się do przenoszenia zmienności stóp zwrotu z globalnego na islamski rynek akcji?
Autorzy:: Muharam, Harjum
Najmudin, Najmudin
Mawardi, Wisnu
Arfinto, Erman Denny
Data publikacji:: 2021-03-30
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: przenoszenie zmienności
kapitał islamski
model GARCH
model ADCC
dane panelowe
volatility spillover
Islamic equity
GARCH model
ADCC
panel data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Analysis of Seasonal Patterns in the Performance of Fuel Markets in the Visegrad Group
Analiza sezonowych prawidłowości na rynkach paliw Grupy Wyszehradzkiej
Autorzy:: Krawiec, Monika
Górska, Anna
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: rynek paliw
sezonowe prawidłowości
Grupa Wyszehradzka
test Wilcoxona
regresja
model GARCH
fuel market
seasonal patterns
Visegrad Group
Wilcoxon test
regression
GARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Data-driven score test of fit for class of GARCH models
Autorzy:: Stawiarski, B.
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: GARCH model
Neyman smooth test
data-driven score test of fit
Generalized Error Distribution
Model GARCH
gładki test Neymana
adaptacyjny test zgodności
rozkład GED; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Dynamic relationship between precious metals and Central European stock markets
Dynamiczna relacja między metalami szlachetnymi i rynkami giełdowymi krajów Europy Środkowej
Autorzy:: Siemaszkiewicz, Karolina
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: alternative investments
precious metals
DCC-GARCH model
dynamic correlation
inwestycje alternatywne
metale szlachetne
model DCC-GARCH
dynamiczne korelacje; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Model GARCH" wg kryterium: Temat