- Tytuł:
- Supervised Machine Learning with Control Variates for American Option Pricing
- Autorzy:
-
Mu, G.
Godina, T.
Maffia, A.
Sun, Y. C. - Data publikacji:
- 2018
- Słowa kluczowe:
-
American option
Monte Carlo
Gaussian processes
Kriging
LSM
supervised learning
Heston Model
control variates - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- BazTech
Artykuł