Temat: GARCH model - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "GARCH model" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 12

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wybrane modele klasy GARCH oraz ich zastosowanie na rynku finansowym
Autorzy:: Kononiuk, A.
Data publikacji:: 2004
Słowa kluczowe:: model GARCH
rynek finansowy
GARCH model
financial market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modelling volatity of time series data containing outliers observations with ARCH effect
Autorzy:: Duraj, Agnieszka
Ludwicka, Magdalena
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: outlier detection
data stream
GARCH model
ARCH model
wykrywanie wyjątków
strumienie danych
model ARCH
model GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: GARCH(1,1) models with stable residuals
Autorzy:: Trusz, M.
Tserakh, U.
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: GARCH model
stable distributions
tempered stable distribution
maximum likelihood method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Intraday patterns in time-varying correlations among Central European stock markets
Autorzy:: Wójtowicz, T.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: CEE stock markets
DCC-GARCH model
emerging markets
intraday data; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Data-driven score test of fit for class of GARCH models
Autorzy:: Stawiarski, B.
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: GARCH model
Neyman smooth test
data-driven score test of fit
Generalized Error Distribution
Model GARCH
gładki test Neymana
adaptacyjny test zgodności
rozkład GED; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The role of the trading volume in explaining the volatility persistence: evidence from Austrian, Belgian and French stock market
Autorzy:: Chocholatá, M.
Data publikacji:: 2011
Słowa kluczowe:: obrót woluminami
ulotność stałości
model GARCH
EGARCH
trading volume
volatility persistence
GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Analiza ryzyka poziomu cen surowców z wykorzystaniem wybranych modeli zmienności
Autorzy:: Celej, M.
Podobińska-Staniec, M.
Data publikacji:: 2013
Słowa kluczowe:: model GARCH
ARCH
ryzyko rynkowe
modelowanie zmienności
GARCH
market risk
variation modeling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Biliniowe modele ciągów czasowych w analizie sygnałów
Autorzy:: Bielińska, E.
Data publikacji:: 2007
Słowa kluczowe:: analiza sygnałów
modele procesów losowych
narma
Barma
tarma
ARCH
model GARCH
model biliniowy
signal analysis
Random time series models
arch
GARCH
bilinear model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The portfolio management: investigation of the Fama-French five- and six-factor asset pricing models
Autorzy:: Ben Mrad Douagi, Fatma Wyeme
Chaouachi, Olfa
Sow, Mory
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: Fama-French five-factor model
augmented Fama-French six-factor model
risk factors
OLS
GARCH
pięcioczynnikowy model Famy-Frencha
rozszerzony sześcioczynnikowy model Famy-French
czynniki ryzyka
model GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: A DDoS Attacks Detection Based on Conditional Heteroscedastic Time Series Models
Autorzy:: Andrysiak, T.
Saganowski, Ł.
Maszewski, M.
Grad, P.
Data publikacji:: 2015
Słowa kluczowe:: protection network
ARCH
statistical model
GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 12

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "GARCH model" wg kryterium: Temat