Temat: warunkowa wariancja

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Metody szacowania parametrów modeli dwuliniowych
The methods of estimating the parameters of bilinear models
Autorzy:: Górka, Joanna
Pietrzak, Bernard
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: model dwuliniowy
model GARCH
warunkowa wartość oczekiwana
warunkowa wariancja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations
Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji
Autorzy:: Fałdziński, Marcin
Pietrzak, Michał Bernard
Data publikacji:: 2015-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: DCC-GARCH model
interdependence
conditional variance
model DCC-GARCH
współzależności
warunkowa wariancja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Precious metals roles in investment portfolio – a comparative analysis from the perspective of selected European countries
Rola metali szlachetnych w portfelu inwestycyjnym − analiza porównawcza z perspektywy wybranych państw europejskich
Autorzy:: Walczak-Gańko, Magdalena
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Beta coefficient
Conditional variance
Precious metals
Safe haven
Metale szlachetne
Safe heaven
Warunkowa wariancja
Współczynnik beta; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja