Temat: BLACK-SCHOLES MODEL

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "BLACK-SCHOLES MODEL" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 29

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: REAL OPTIONS COMPARED TO TRADITIONAL COMPANY VALUATION METHODS: POSSIBILITIES AND CONSTRAINTS IN THEIR USE
Autorzy:: Ulyana Dzyuma
Tematy:: real options
company valuation methods binomial model
Black-Scholes model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: QUANTILE HEDGING IN THE STOCHASTIC VOLATILITY MODEL
Autorzy:: Kliber P.
Tematy:: BLACK-SCHOLES MODEL
DYNAMICAL PROGRAMMING
QUANTILE HEDGING
STOCHASTIC VOLATILITY MODEL
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: OVERLAPPING MULTIGRID METHODS AS AN EFFICIENT APPROACH FOR SOLVING THE BLACK-SCHOLES EQUATION
Autorzy:: Bernardelli Michał
Data publikacji:: 2015
Tematy:: option pricing
Black-Scholes model
multigrid method
finite-difference scheme; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: The normality of financial data after an extraction of jumps in the jump-diffusion model
Autorzy:: Gardoń Albert
Tematy:: jump-diffusion
Black-Scholes model
threshold method
financial data normality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: On Some Risk-Reducing Derivative
Autorzy:: Milian, Anna
Data publikacji:: 2015-05-28T11:25:03Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: Black-Scholes model
risk-reducing derivatives
Monte Carlo method
risk transfer; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Comparison of the behaviour of market option prices in relation to option prices resulting from the black-scholes model during periods of a bull and bear market
Autorzy:: Forlicz Maria
Tematy:: option pricing
derivatives
Black and Scholes model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Opcje – jak wyceniać, aby zyskać?
ANALISIS OF DIFFERENT METHODS OF OPTION VALUATION
Autorzy:: Norbert Duczkowski
Tematy:: option
Shelton model
binomial model
Black-Scholes model
Monte Carlo method
the volatility
WSE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa
Autorzy:: Arkadiusz Orzechowski
Tematy:: wycena opcji, model Blacka–Scholesa, transformata Fouriera
option pricing, Black–Scholes model, Fourier transform; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: How Firms Can Hedge Against Market Risk
Autorzy:: Krzysztof Echaust
Data publikacji:: 2014-08-08
Tematy:: hedging
Black-Scholes model
derivatives
options
forward
utility function
effectiveness of hedging strategy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Options Pricing by Monte Carlo Simulation, Binomial Tree and BMS Model: a comparative study of Nifty50 options index
Autorzy:: Ali Bendob
Naima Bentouir
Data publikacji:: 2019-04-03
Tematy:: options pricing
option markets
Black-Scholes model
Binomial model
Monte-Carlo Simulation model
Greek letters; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 29

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "BLACK-SCHOLES MODEL" wg kryterium: Temat