Temat: EXPECTED SHORTFALL - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "EXPECTED SHORTFALL" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 13

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Pandemia koronawirusa, komunikaty ESPI a udział banków komercyjnych w ryzyku systemowym
The Coronavirus Pandemic, ESPI Messages and Contribution of Banks to Systemic Risk
Autorzy:: Wojciech Grabowski
Data publikacji:: 2021-07-28
Tematy:: ryzyko systemowe
kryzys finansowy
podejście Component Expected Shortfall
systemic risk
financial crisis
Component Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wykorzystanie modeli GARCH w analizie ryzyka finansowego spółek akcyjnych notowanych na GPW
Financial Risk Analysis in Polish Stock Market Using GARCH Models
Autorzy:: Szczerbak, Grzegorz
Data publikacji:: 2017-12-05T13:33:54Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: GARCH
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
RiskMetrics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Volatility and models based on the extreme value theory for gold returns
Autorzy:: Dominik Krężołek
Krzysztof Piontek
Data publikacji:: 2024-06-05
Tematy:: expected shortfall
volatility models
EVT
gold returns
backtesting; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Problems of monotonicity of some popular risk measures
Problemy monotoniczności pewnych popularnych miar ryzyka
Autorzy:: Khemissi Eliza
Tematy:: measures of risk
Expected Shortfall
Expected Value
Maximum Loss
coherence; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange – the Application of Alpha-Stable Distributions
Nieklasyczne miary ryzyka na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Współwytwórcy:: University of Economics in Katowice, Department of Demography and Economics Statistics
Data publikacji:: 2015-06-29T12:11:48Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: alpha-stable distributions
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
heavy tails; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The optimal portfolio under VaR and ES
Autorzy:: Henryk GURGUL
Artur MACHNO
Tematy:: value at risk
expected shortfall
interdependence
regime copulas
vine copula; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: RELATIVE RISK MEASURES OF POLISH EQUITY OPEN-END MUTUAL FUNDS PORTFOLIOS IN A BEAR MARKET PERIOD
Autorzy:: Olbrys Joanna
Tematy:: BEAR MARKET
EXPECTED SHORTFALL
MUTUAL FUND
VALUE-AT-RISK
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Expected shortfall and Harell-Davis estimators of value-at-risk
Autorzy:: Leszek Gadomski
Vasile Glavan
Data publikacji:: 2010
Tematy:: Risk management
tail loss
VaR
Expected Shortfall
Harrel-Davis estimator; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study.
Autorzy:: Henryk Gurgul
Artur Machno
Robert Syrek
Tematy:: Value at Risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Aggregate dependent risks – risk measure calculation
Autorzy:: Heilpern Stanisław
Tematy:: dependent random variables
copula
Frechet bounds
Value-at-Risk
expected shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 13

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies