Wszystkie pola: Ślepaczuk, Robert

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Efektywność rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie
Autorzy:: Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2003
Tematy:: Rynek kapitałowy - Polska
Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
Instrumenty pochodne - Polska; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Machine Learning Methods in Algorithmic Trading Strategy Optimization – Design and Time Efficiency
Autorzy:: Ryś, Przemysław
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2019-08-09
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Algorithmic trading
investment strategy
machine learning
optimization
differential evolutionary method
cross-validation
overfitting; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Cross-Country Differences in Return and Volatility Metrics of World Equity Indices
Autorzy:: Sheraliev, Iskandar
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2023-05-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Frontier markets
Emerging markets
Developed markets
Cross-country differences
Volatility
GDP per capita; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Robustness of Support Vector Machines in Algorithmic Trading on Cryptocurrency Market
Autorzy:: Ślepaczuk, Robert
Zenkova, Maryna
Data publikacji:: 2019-08-07
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Machine learning
support vector machines
investment algorithm
algorithmic trading
strategy
optimization
cross-validation
overfitting
cryptocurrency market
technical analysis
meta parameters; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Does the inclusion of exposure to volatility into diversified portfolio improve the investment results? Portfolio construction from the perspective of a Polish investor
Autorzy:: Latoszek, Michał
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: volatility
asset class
portfolio optimization
Polish market
VIX
Markowitz portfolio
naïve diversification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Does the inclusion of exposure to volatility into diversified portfolio improve the investment results? Portfolio construction from the perspective of a Polish investor
Autorzy:: Latoszek Michał
Ślepaczuk Robert
Tematy:: volatility
asset class
portfolio optimization
Polish market
VIX
Markowitz portfolio
naïve diversification; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: CROSS-SECTIONAL RETURNS FROM DIVERSE PORTFOLIO OF EQUITY INDICES WITH RISK PREMIA EMBEDDED
Autorzy:: Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: cross-sectional models
asset pricing models
equity risk premium
equity indices
new risk factors
sensitivity analysis
book to market
momentum
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Midquotes or transactional prices? Evaluation of Black model on high-frequency data
Kwotowania mid opcji czy ich ceny transakcyjne? Ewaluacja modelu Blacka na danych wysokiej częstotliwości
Autorzy:: Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Implied volatility
Microstructure bias
Midquotes data
Option pricing models
Realized volatility
Mikrostruktura rynku
Modele wyceny opcji
Średnie kwotowania opcji
Zmienność implikowana
Zmienność zrealizowana; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options
Autorzy:: Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:: 2019-04-01
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: Option pricing models
high-frequency data
realized volatility
implied volatility
stochastic volatility
emerging markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Sakowski Paweł
Ślepaczuk Robert
Wywiał Mateusz
Tematy:: asset pricing models
equity risk premia
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Ślepaczuk, Robert" wg kryterium: Wszystkie pola