Wszystkie pola: Arbitraż giełdowy

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Arbitraż giełdowy" wg kryterium: Wszystkie pola

Wyświetlanie 1-4 z 4

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Deviations from triangular arbitrage parity in foreign exchange and bitcoin markets
Współwytwórcy:: Sögner, Leopold (1968- ) Autor
Reynolds, Julia (1984- ) Autor
Wagner, Martin (1972- ) Autor
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Arbitraż giełdowy
Rynek walutowy
Świat
Kursy walutowe
Zarządzanie portfelem
Bitcoin
Metody statystyczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The absence of arbitrage on the complete Black-Scholes-Merton regime-switching Lévy market
Autorzy:: Sulima, Anna (ekonomia) Autor
Współwytwórcy:: Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych (Uniwersytet Ekonomiczny ; Wrocław)
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Arbitraż giełdowy
Równanie Blacka-Scholesa
Matematyka stosowana
Rynek finansowy
Aktywa finansowe
Proces Lévy'ego
Modele ekonomiczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Financial engineering : methods and cases
Współwytwórcy:: Echaust, Krzysztof Autor
Olsza, Paweł Autor
Jewartowski, Tomasz Autor
Kliber, Paweł Redakcja Autor
Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań) Wydawca
Będowska-Sójka, Barbara Autor
Perez, Katarzyna Autor
Data publikacji:: copyright 2019
Wydawca:: Poznań : Poznań University of Economics and Business, copyright 2019
Tematy:: Arbitraż giełdowy
Algebra liniowa
Polska
Hedging
Rynek finansowy
Papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Giełda Papierów Wartościowych (GPW); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wycena opcji indeksowych na przykładzie opcji notowanych na GPW w Warszawie
Pricing of Index Options on the example of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Sobolewski, Damian
Słowa kluczowe:: arbitraż, GPW, indeks giełdowy, model Blacka-Scholesa, opcje indeksowe, parametry greckie, premia, standaryzacja opcji, stopa dywidendy, stopa zwrotu, wartość czasowa, wartość wewnętrzna, WIG20, wycena opcji, zmienność implikowana
arbitrage, Black-Scholes model, dividend rate, Greeks, implied volatility, index options, interest rate, intrinsic value, option pricing, premium, standarization of options, stock index, time value, WIG20, WSE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-4 z 4

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "Arbitraż giełdowy" wg kryterium: Wszystkie pola