Wszystkie pola: Asset pricing

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Verifying Capital Asset Pricing Model in Greek Capital Market
Autorzy:: bwmeta1.person.cejsh-person-Mustafakulov__Sherzod
bwmeta1.person.cejsh-person-Khudoykulov__Khurshid
Tematy:: Assets
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Capital market
Aktywa
Model wyceny aktywów kapitałowych
Rynek kapitałowy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Asset pricing anomalies on Polish Stock Market according to employee stock options
Autorzy:: Łukowski, Michał
Przybylska-Kapuścińska, Wiesława
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Asset pricing anomalies
Employee stock options
Market effectiveness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Asset pricing anomalies on Polish Stock Market according to employee stock options
Autorzy:: Michał Łukowski
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Tematy:: Asset pricing anomalies
Employee stock options
Market effectiveness; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Selected approaches for testing asset pricing models using Polish stock market data
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Współwytwórcy:: Skalna, Iwona
Data publikacji:: 2014
Tematy:: Ekonometria - stosowanie - finanse
Rynek finansowy - inwestycje - Polska
Ryzyko inwestycyjne
Giełda papierów wartościowych - Polska; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Asset pricing anomalies on Polish Stock Market according to employee stock options
Autorzy:: Łukowski, Michał
Współwytwórcy:: Przybylska-Kapuścińska, Wiesława (1947- )
Data publikacji:: 2015
Tematy:: Rynek kapitałowy - Polska
Akcje (ekon.) - badanie
Środki obrotowe - wycena; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Tests of the capital asset pricing model : Polish and developed markets experiences
Współwytwórcy:: Kisielewska, Magdalena
Wiśniewski, Tomasz (1963- )
Zarzecki, Dariusz (1959- )
Byrka-Kita, Katarzyna
Data publikacji:: 2005
Tematy:: Kapitał własny przedsiębiorstwa
Teoria estymacji - stosowanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Selected Approaches for Testing Asset Pricing Models Using Polish Stock Market Data
Autorzy:: Czapkiewicz, A.
Skalna, I.
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: Fama-French three-factor model
systematic risk
risk premium
Warsaw Stock Exchange
small sample problem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Counterintuitive investment opportunities on the WSE : evidence from the field of asset pricing
Współwytwórcy:: Langer, Łukasz K. Autor
Roszkowska, Paulina Autor
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Polska
Akcje (ekonomia)
Wycena przedsiębiorstwa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Capital asset pricing model in market overreaction conditions : evidence in Indonesia stock exchange
Współwytwórcy:: Sudarsono, Rachmat. Autor
Rahman, Sulaeman. Autor
Sembiring, Ferikawita M. Autor
Effendi, Nury. Autor
Data publikacji:: 2016
Tematy:: Giełda papierów wartościowych
Indonezja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Higher co-moments and asset pricing on emerging stock markets by quantile regression approach
Autorzy:: Huynh Luu Duc Toan
Nguyen Sang Phu
Data publikacji:: 2018-01-24
Tematy:: Co-skewness
co-kurtosis
return
all emerging stock markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Model wyceny kapitału CAPM z uwzględnieniem braku płynności
Model Capital Asset Pricing with illiquidity
Autorzy:: Zawisza-Gądor, Anna
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Market and Accounting Risk Factors of Asset Pricing in the Classical and Downside Approaches
Autorzy:: Anna Rutkowska-Ziarko
Lesław Markowski
Data publikacji:: 2020-06-29
Tematy:: downside risk
accounting beta
CAPM
ROA
ROE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Market and Accounting Risk Factors of Asset Pricing in the Classical and Downside Approaches
Autorzy:: Rutkowska-Ziarko, Anna
Markowski, Lesław
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: downside risk
accounting beta
CAPM
ROA
ROE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: The portfolio management : investigation of the Fama-French five- and six-factor asset pricing models
Współwytwórcy:: Sow, Mory Autor
Douagi, Fatma Wyeme Ben Mrad Autor
Chaouachi, Olfa Autor
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Wybrzeże Kości Słoniowej
Zarządzanie ryzykiem
Inwestycje
Model GARCH
Wycena
Modele ekonometryczne
Zarządzanie portfelem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: CONDITIONAL TESTS OF FACTOR AUGMENTED ASSET PRICING MODELS WITH HUMAN CAPITAL AND HOUSING: SOME NEW RESULTS
Autorzy:: Klinkowska Olga
Tematy:: CAPITAL ASSETS PRICING MODEL
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Conditional tests of factor augmented asset pricing models with human capital and housing: some new results
Autorzy:: Klinkowska, Olga
Data publikacji:: 2009
Tematy:: Ekonometria - stosowanie
Siła robocza - badanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Selected Approaches for Testing Asset Pricing Models Using Polish Stock Market Data
Autorzy:: Czapkiewicz, A.
Skalna, I.
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: Fama-French three-factor model
systematic risk
risk premium
Warsaw Stock Exchange
small sample problem; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: The first and the second fundamental theorem of asset pricing.
Pierwsze i drugie fundamentalne twierdzenie wyceny instrumentów pochodnych
Autorzy:: Reichmann, Magdalena
Słowa kluczowe:: the single-period model, the multi-period model, a risk-neutral measure, an arbitage, the conditional expectation of a random variable
model jednookresowy, model wielookresowy, miara martyngałowa, arbitraż, warunkowa wartość oczekiwana; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Capital asset pricing model in market overreaction conditions : evidence from Indonesia Stock Exchange
Autorzy:: Sembiring, F. M.
Rahman, S.
Effendi, N.
Sudarsono, R.
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: beta
CAPM
contrarian strategy
market overreaction
returns reversal
przeciwstawna strategia
nadmierna reakcja rynku
zmiana zwrotu; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Animal Spirits and Risk in Financial Markets
Autorzy:: Ilomäki Jukka
Data publikacji:: 2018-05-15
Tematy:: Risk
Portfolio Choice
Asset Pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Animal Spirits and Risk in Financial Markets
Autorzy:: Ilomäki, Jukka
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Risk
Portfolio Choice
Asset Pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Wycena aktywów kapitałowych w klasycznymi dolnostronnym podejściu do ryzyka
Capital asset pricing in the classical and downside approaches to risk
Autorzy:: Markowski, Lesław
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: relacje warunkowe
Capital Asset Pricing Model
ko-momenty
wycena subindeksów sektorowych
ryzyko dolnostronne
conditional relations
capital asset pricing model
co-moments
downside
risk
sub-sector indices pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Wycena aktywów kapitałowych w klasycznymi dolnostronnym podejściu do ryzyka
Capital asset pricing in the classical and downside approaches to risk
Autorzy:: Lesław Markowski
Tematy:: relacje warunkowe
Capital Asset Pricing Model
ko-momenty
wycena subindeksów sektorowych
ryzyko dolnostronne
conditional relations
capital asset pricing model
co-moments
downside
risk
sub-sector indices pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: An empirical study of unsystematic risk factors in the capital asset pricing model : the case of Russian forestry sector
Autorzy:: Nazarova, Varvara Vadimovna
Data publikacji:: 2013
Tematy:: Rosja
Modele matematyczne
Model CAPM
Przemysł drzewny
Ekonomika przemysłu; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: The influence of variations in liquidity on expected stock returns
Autorzy:: Szutenberg, Aleksandra
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Tematy:: investment
liquidity
risk
returns
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: The influence of variations in liquidity on expected stock returns
Autorzy:: Szutenberg Aleksandra
Tematy:: investment
liquidity
risk
returns
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Theoretical Framework for Stock Pricing Process based on Micro-Economic Decision Model
Autorzy:: Vitaly Kaganov
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Asset Pricing
CAPM
Risk Appetite
Economic Approach; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Theoretical Framework for Stock Pricing Process based on Micro-Economic Decision Model
Autorzy:: Kaganov, Vitaly
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: Asset Pricing
CAPM
Risk Appetite
Economic Approach; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: The portfolio management: investigation of the Fama-French five- and six-factor asset pricing models
Autorzy:: Ben Mrad Douagi, Fatma Wyeme
Chaouachi, Olfa
Sow, Mory
Data publikacji:: 2021
Słowa kluczowe:: Fama-French five-factor model
augmented Fama-French six-factor model
risk factors
OLS
GARCH
pięcioczynnikowy model Famy-Frencha
rozszerzony sześcioczynnikowy model Famy-French
czynniki ryzyka
model GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Wokół „Patologii transformacji” Witolda Kieżuna — uwagi krytyczne
On Witold Kieżun’s Pathology of Transformation — Critical Remarks
Autorzy:: Marcin Zieliński
Tematy:: transformation
praxiology
pathology
neocolonialism
privatization
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: Wycena aktywów kapitałowych w klasycznym i dolnostronnym podejściu do ryzyka
Capital asset pricing in the classical and downside approaches to risk
Autorzy:: Markowski L.
Tematy:: rynek kapitalowy
Gielda Papierow Wartosciowych Warszawa
model rownowagi rynku kapitalowego
aktywa kapitalowe
wycena
relacje warunkowe
miary ryzyka
ryzyko dolnostronne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Liquidity and solvency of a company and the rate of return – an analysis of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Zalewska, Justyna
Nehrebecka, Natalia
Data publikacji:: 2020-06-06
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: liquidity
solvency
asset pricing models
CAPM
portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: Liquidity and solvency of a company and the rate of return – an analysis of the Warsaw Stock Exchange
Współwytwórcy:: Justyna Zalewska
Natalia Nehrebecka
Data publikacji:: 2020-06-06
Tematy:: liquidity
solvency
asset pricing models
CAPM
portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Arbitrage and the first fundamental theoorem of asset pricing in discrete time
Arbitraż i pierwsze fundamentalne twierdzenie matematyki finansowej w czasie dyskretnym
Autorzy:: Serwatka, Anna
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Młodzi Naukowcy
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Spotting Bubbles: A Two-Pillar Framework for Policy Makers
Autorzy:: Jones, Bradley A.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: asset bubbles
asset pricing
market effi ciency
macroprudential policy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Spotting Bubbles: A Two-Pillar Framework for Policy Makers
Autorzy:: Jones Bradley A.
Data publikacji:: 2016-07-29
Tematy:: asset bubbles
asset pricing
market effi ciency
macroprudential policy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: The portfolio management: investigation of the Fama-French five- and six-factor asset pricing models
Zarządzanie portfelem: badanie modeli wyceny aktywów Fama-French
Autorzy:: Ben Mrad Douagi, Fatma Wyeme
Chaouachi, Olfa
Sow, Mory
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Politechnika Częstochowska
Tematy:: Fama-French five-factor model
augmented Fama-French six-factor model
risk factors
OLS
GARCH
pięcioczynnikowy model Famy-Frencha
rozszerzony sześcioczynnikowy model Famy-French
czynniki ryzyka
model GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Data for the study "Cryptocurrency Anomalies and Economic Constraints"
Autorzy:: Zaremba, Adam
Współwytwórcy:: Zaremba, Adam
Data publikacji:: 2025-03-31
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Social Sciences
cryptocurrency anomalies, economic constraints, portfolio returns, asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: QUANTIFICATION OF THE SYSTEMATIC RISK IN INDUSTRIES
Autorzy:: Majdúchová Helena
Siváková Bernadeta
Rybárová Daniela
Šagátová Slavka
Tematy:: CAPITAL ASSET PRICING MODEL
BETA COEFFICIENT
SYSTEMATIC RISK
ACCOUNTING MODEL; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: Zastosowanie modelu trzyczynnikowego w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The Application of a Three-Factor Model for Investing on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Bartłomiej Schmidt
Tematy:: financial markets
return
asset pricing models
CAPM
three-factor model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Cryptocurrency anomalies and economic constraints
Autorzy:: Liedtke, Gerrit
Zaremba, Adam
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2024-04-01
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: economic constraints
cryptocurrency markets
return predictability
asset pricing
anomalies
trading costs; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
Risk Analysis and Capital Asset Pricing - an Example of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Markowski, Lesław
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model pojedynczego indeksu (model jednowskaźnikowy)
ryzyko specyficzne
ryzyko systematyczne
dywersyfikacja portfela
współczynnik beta
wariancja resztowa
model CAPM
portfel rynkowy
rynkowa premia za ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: Is geopolitical risk priced in the cross-section of cryptocurrency returns?
Autorzy:: Będowska-Sójka, Barbara
Zaremba, Adam
Shahzad, Syed Jawad Hussain
Demir, Ender
Long, Huaigang
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: geopolitical risk
cross-section of returns
return predictability
cryptocurrencies
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: Further evidence on the validity of CAPM: The Warsaw Stock Exchange application
Autorzy:: Markowski Lesław
Tematy:: Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Conditional relationship
Co-skewness
Downside risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: Further evidence on the validity of CAPM: The Warsaw Stock Exchange application
Autorzy:: Markowski, Lesław
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Conditional relationship
Co-skewness
Downside risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
Risk Analysis and Capital Asset Pricing - an Example of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Markowski, Lesław
Współwytwórcy:: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Statystyki i Informatyki
Data publikacji:: 2015-02-20T14:11:35Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: model pojedynczego indeksu (model jednowskaźnikowy)
ryzyko specyficzne
ryzyko systematyczne
dywersyfikacja portfela
współczynnik beta
wariancja resztowa
model CAPM
portfel rynkowy
rynkowa premia za ryzyko; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: Efekty wartości, wielkości i momentum a wycena aktywów na polskim rynku akcji
Value, Size and Momentum Effects in Asset Pricing on the Polish Equity Market
Autorzy:: Zaremba Adam
Tematy:: premia za wartość
efekt małych spółek
efekt momentum
model trójczynnikowy Famy-Frencha
model czteroczynnikowy Carharta
polski rynek akcji
wycena aktywów
segmentacja rynków
value effect
size effect
momentum effect
Fama-French three-factor model
Carhart-four-factor model
Polish market
asset pricing
market segmentation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: Zastosowanie teorii portfela i modelu wyceny aktywow kapitalowych do oceny ryzyka w gospodarstwach rolnych
APPLICATION OF THE MODERN PORTFOLIO THEORY AND THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL IN THE RISK ASSESSMENT IN AGRICULTURAL HOLDINGS
Autorzy:: Piotr Sulewski
Tematy:: THE PORTFOLIO THEORY
THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL
RISK ASSESSMENT
AGRICULTURAL HOLDINGS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: Skewness preference across countries
Autorzy:: Adam Zaremba
Andrzej Nowak
Data publikacji:: 2015-07-10
Tematy:: Skewness preference, country-level effects, inter-market effects, asset pricing, international markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: Is geopolitical risk priced in the cross-section of cryptocurrency returns?
Autorzy:: Demir, Ender
Shahzad, Syed Jawad Hussain
Long, Huaigang
Zaremba, Adam
Będowska-Sójka, Barbara
Współwytwórcy:: Department of Econometrics, Institute of Informatics and Quantitative Economics, Poznan University of Economics and Business, Poland
School of Finance, Zhejiang University of Finance and Economics, China
Department of Business Administration, School of Social Sciences, Reykjavik University, Iceland
Montpellier Business School, Montpellier, France
Department of Investment and Financial Markets, Institute of Finance, Poznan University of Economics and Business, Poland
Data publikacji:: 2022
Słowa kluczowe:: asset pricing
cross-section of returns
cryptocurrencies
return predictability
geopolitical risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Książka

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 51.

Tytuł:: Application of the one-factor CIR interest rate model to catastrophe bond pricing under uncertainty
Autorzy:: Nowak, P.
Romaniuk, M.
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: asset pricing
catastrophe bonds
CIR model
stochastic analysis
Monte Carlo simulation
fuzzy numbers; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 52.

Tytuł:: Application of the one-factor CIR interest rate model to catastrophe bond pricing under uncertainty
Autorzy:: Nowak, P.
Romaniuk, M.
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Tematy:: asset pricing
catastrophe bonds
CIR model
stochastic analysis
Monte Carlo simulations
fuzzy numbers; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 53.

Tytuł:: Research data for "Is Geopolitical Risk Priced in the Cross-Section of Cryptocurrency Returns?"
Autorzy:: Zaremba, Adam
Long, Huaigang
Będowska-Sójka, Barbara
Demir, Ender
Shahzad, Syed Jawad Hussain
Współwytwórcy:: Zaremba, Adam
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Social Sciences
cryptocurrencies
the cross-section of returns
asset pricing
geopolitical risk
return predictability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 54.

Tytuł:: The Fama-French model for the Polish market
Autorzy:: Czapkiewicz, A.
Skalna, I.
Data publikacji:: 2010
Słowa kluczowe:: wycena aktywów
test przekrojowy
model Famy-Frencha
asset pricing
cross-sectional test
Fama—French model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 55.

Tytuł:: Model wyceny aktywów oparty na długoterminowych reakcjach cenowych po IPO na przykładzie rynku polskiego
Asset Pricing and the Long-Run Post-IPO Underperformance on the Polish Stock Market
Autorzy:: Adam Zaremba
Adam Szyszka
Tematy:: Modele wyceny akcji
Pierwsza oferta publiczna
Rynek akcji
Wycena aktywów
Equity market
Initial Public Offering (IPO)
Shares pricing models
Valuation of assets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 56.

Tytuł:: Machine learning and the cross-section of cryptocurrency returns
Autorzy:: Shahzad, Syed Jawad Hussain
Będowska-Sójka, Barbara
Zaremba, Adam
Cakici, Nusret
Data publikacji:: 2024-04-09
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: cryptocurrency markets
limits to arbitrage
cross-section of returns
return predictability
machine learning
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 57.

Tytuł:: Model wyceny aktywów oparty na długoterminowych reakcjach cenowych po IPO na przykładzie rynku polskiego
Asset Pricing and the Long-Run Post-IPO Underperformance on the Polish Stock Market
Autorzy:: Zaremba, Adam
Szyszka, Adam
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Modele wyceny akcji
Pierwsza oferta publiczna
Rynek akcji
Wycena aktywów
Equity market
Initial Public Offering (IPO)
Shares pricing models
Valuation of assets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 58.

Tytuł:: Capital asset pricing model in market overreaction conditions : evidence from Indonesia Stock Exchange
Model wyceny aktywów kapitałowych w warunkach nadmiernej reakcji rynku : przypadek giełdy papierów wartościowych w Indonezji
Autorzy:: Sembiring, F. M.
Rahman, S.
Effendi, N.
Sudarsono, R.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Politechnika Częstochowska
Tematy:: beta
CAPM
contrarian strategy
market overreaction
returns reversal
przeciwstawna strategia
nadmierna reakcja rynku
zmiana zwrotu; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 59.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Sakowski Paweł
Ślepaczuk Robert
Wywiał Mateusz
Tematy:: asset pricing models
equity risk premia
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 60.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Paweł Sakowski
Robert Ślepaczuk
Mateusz Wywiał
Data publikacji:: 2016
Tematy:: asset pricing models
equity risk premia
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 61.

Tytuł:: Zastosowanie dekompozycji czynników Famy i Frencha do wyceny akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The Fama French Factors Decomposition for Asset Pricing on Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Czapkiewicz Anna
Tematy:: Giełda papierów wartościowych
Spółki giełdowe
Wycena akcji
Model Famy i Frencha
Badania empiryczne
Stock market
Stock market companies
Equity valuation
Fama-French model
Empirical researches; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 62.

Tytuł:: Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
Autorzy:: Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: asset pricing models
equity risk premia
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 63.

Tytuł:: The development of downside accounting beta as a measure of risk
Autorzy:: Rutkowska-Ziarko Anna
Pyke Christopher
Data publikacji:: 2017-12-30
Tematy:: downside accounting betas
downside risk
lower partial moments
semi‑variance
capital asset pricing
food company sector; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 64.

Tytuł:: The development of downside accounting beta as a measure of risk
Autorzy:: Rutkowska-Ziarko, Anna
Pyke, Christopher
Data publikacji:: 2017-12-30
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: downside accounting betas
downside risk
lower partial moments
semi‑variance
capital asset pricing
food company sector; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 65.

Tytuł:: Wybrane symulacje wyceny aktywów na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Selected asset pricing simulations on the basis of stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Urbański Stanisław
Tematy:: Cena ryzyka
Model Famy i Frencha
Ryzyko systematyczne
Symulacja stóp zwrotu
Fama-French model
Return simulations
Risk
Systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 66.

Tytuł:: Wybrane symulacje wyceny aktywów na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Selected asset pricing simulations on the basis of stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Urbański, Stanisław
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Cena ryzyka
Model Famy i Frencha
Ryzyko systematyczne
Symulacja stóp zwrotu
Fama-French model
Return simulations
Risk
Systematic risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 67.

Tytuł:: The No Arbitrage Conditions in the Segmented Markets
Autorzy:: Medvedev, G.
Data publikacji:: 2003
Słowa kluczowe:: financial market
arbitrage theory of market asset pricing
arbitrage
rynek finansowy
arbitrażowa teoria wyceny aktywów rynkowych
arbitraż; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 68.

Tytuł:: Pricing the common stocks in emerging markets: The role of economic policy uncertainty
Autorzy:: Arkol, Orbay
Azimli, Asil
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: asset pricing
emerging markets
factor models
policy uncertainty
cross-section of returns
equity anomalies
the five-factor model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 69.

Tytuł:: Research data for "Machine learning and the cross-section of cryptocurrency returns"
Autorzy:: Zaremba, Adam
Współwytwórcy:: Zaremba, Adam
Data publikacji:: 2025-03-19
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Social Sciences
Cryptocurrency markets; Machine learning; Return predictability; Limits to arbitrage; Asset pricing The cross-section of returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 70.

Tytuł:: Can we invest on the basis of equity risk premia and risk factors from multi-factor models ?
Autorzy:: Pawel Sakowski
Robert Ślepaczuk
Mateusz Wywiał
Data publikacji:: 2016-09-30
Tematy:: investment algorithms
multi-factor models
Markov switching model
asset pricing models
equity risk premia
risk factors
Markowitz model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 71.

Tytuł:: Can we invest on the basis of equity risk premia and risk factors from multi-factor models ?
Autorzy:: Pawel, Sakowski
Robert, Ślepaczuk
Mateusz, Wywiał
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: investment algorithms
multi-factor models
Markov switching model
asset pricing models
equity risk premia
risk factors
Markowitz model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 72.

Tytuł:: Machine Learning Goes Global: Cross-Sectional Return Predictability in International Stock Markets
Autorzy:: Metko, Daniel
Zaremba, Adam
Cakici, Nusret
Fieberg, Christian
Data publikacji:: 2023-08-18
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: international stock markets
forecast combination
the cross-section of stock returns
return predictability
machine learning
asset pricing
firm size; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 73.

Tytuł:: Koszt kapitału, jako element oceny sytuacji finansowej wybranych spółek branży spożywczej
Cost of capital as an element of the financial siItuation assessment of selected food companies
Autorzy:: Beata Szczecińska
Data publikacji:: 2011
Tematy:: koszt kapitału własnego
koszt długu
model wyceny aktywów kapitałowych
cost of equity
cost of debt
capital asset pricing model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 74.

Tytuł:: Koszt kapitału, jako element oceny sytuacji finansowej wybranych spółek branży spożywczej
Cost of capital as an element of the financial siItuation assessment of selected food companies
Autorzy:: Szczecińska, Beata
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: koszt kapitału własnego
koszt długu
model wyceny aktywów kapitałowych
cost of equity
cost of debt
capital asset pricing model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 75.

Tytuł:: Problems Related to the Capital Assets Pricing Model on the Warsaw Stock Exchange: Applications of the 5-Factor Fama and French Model
Problemy związane z modelem wyceny aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Wykorzystanie 5-czynnikowego modelu Famy i Frencha
Autorzy:: Gnap, Michał
Data publikacji:: 2022-06-04
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Fama-French factors
asset pricing
Warsaw Stock Exchange
pięcioczynnikowy model Famy-Frencha
wycena aktywów kapitałowych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 76.

Tytuł:: Problems Related to the Capital Assets Pricing Model on the Warsaw Stock Exchange: Applications of the 5-Factor Fama and French Model
Problemy związane z modelem wyceny aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Wykorzystanie 5-czynnikowego modelu Famy i Frencha
Autorzy:: Michał Gnap
Data publikacji:: 2022-06-04
Tematy:: Fama-French factors
asset pricing
Warsaw Stock Exchange
pięcioczynnikowy model Famy-Frencha
wycena aktywów kapitałowych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 77.

Tytuł:: Weryfikacja modelu wyceny kapitału CAPM – na przykładzie indeksów giełdowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Verification of the capital asset pricing model (CAPM) – on the example of exchange indexes of Central and Eastern Europe countries
Autorzy:: Markowski Lesław
Data publikacji:: 2024-06-30
Tematy:: Beta coefficient
CAPM
Conditional relationships
Rising and falling markets
Central and eastern Europe stock exchanges; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 78.

Tytuł:: Non-standard errors in the cryptocurrency world
Autorzy:: Poddig, Thorsten
Günther, Steffen
Fieberg, Christian
Zaremba, Adam
Data publikacji:: 2024-02-13
Wydawca:: Elsevier
Słowa kluczowe:: data mining
risk factors
p-hacking
non-standard errors
factor investing
portfolio construction
cryptocurrency markets
asset pricing models
portfolio sorts
anomalies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 79.

Tytuł:: A new ICAPM approach to multifactor stock pricing using bootstrap
Nowa aplikacja ICAPM do wieloczynnikowej wyceny akcji z zastosowaniem metod bootstrap
Autorzy:: Urbański Stanisław
Leśkow Jacek
Tematy:: asset pricing
bootstrap method
return changes
systematic risk
multifactor efficiency
wycena aktywów
metoda bootstrap
zmiany stop zwrotu
ryzyko systematyczne
wieloczynnikowa efektywność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 80.

Tytuł:: Growth of enterprise performance due to investment
Autorzy:: Drabek J.
Merkova M.
Tematy:: enterprise
enterprise effectiveness
investment
measurement
business
market value added indicator
verification
calculation
capital asset pricing model
profitability index
company
financial resource; Pokaż więcej
Dostawca treści:: AGRO

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 81.

Tytuł:: Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns?
Autorzy:: Mercik, Aleksander R.
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: tail risk
Left-tail risk
International markets
Equity returns
Cross-section of returns
Return predictability
Asset pricing
Equity anomalies
Idiosyncratic volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 82.

Tytuł:: Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns?
Autorzy:: Aleksander R. Mercik
Data publikacji:: 2023
Tematy:: tail risk
Left-tail risk
International markets
Equity returns
Cross-section of returns
Return predictability
Asset pricing
Equity anomalies
Idiosyncratic volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 83.

Tytuł:: Application of Chow, Cusum and Rolling Window in Testing Stability of Systematic Risk of Companies Listed in WIG-ESG in 2019–2022
Autorzy:: Magdalena Mikołajek-Gocejna
Data publikacji:: 2023
Tematy:: Capital Asset Pricing Model (CAPM)
beta coeffi cient
systematic risk
ESG
environment
social and governance criteria
Cusum Test
Chow Test
rolling window; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 84.

Tytuł:: THE IMPACT OF THE LAGGED CONDITION VARIABLES ON THE CHANGES TO THE RATES OF RETURN ON THE SHARES QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE (Polish title - below)
Autorzy:: Urbanski Stanislaw
Tematy:: ASSET PRICING.
FACTOR MODELS
FAMA-FRENCH MODEL
FAMA-MACBETH CROSS-SECTIONAL METHOD
ICAPM MODEL
MARKET PORTFOLIO
RATES OF RETURN
RISK FACTORS
ECONOMICS; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 85.

Tytuł:: Research data for "Non-standard errors in the cryptocurrency world"
Autorzy:: Zaremba, Adam
Współwytwórcy:: Zaremba, Adam
Data publikacji:: 2025-03-19
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Social Sciences
Cryptocurrency markets; Non-standard errors; Portfolio sorts; Data mining; p-hacking; Risk factors; Anomalies; Asset pricing models; Factor investing; Portfolio construction; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 86.

Tytuł:: Country selection strategies for portfolio management
Autorzy:: Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: value effect
size effect
momentum
volatility effect
anomaly of low risk
inter-market effects
cross-section analysis of returns
factor returns
international diversification
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 87.

Tytuł:: Strategie doboru państw do portfela inwestycyjnego
Country selection strategies for portfolio management
Autorzy:: Zaremba Adam
Konieczka Przemysław
Tematy:: value effect
size effect
momentum
volatility effect
anomaly of low risk
inter-market effects
cross-section analysis of returns
factor returns
international diversification
asset pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 88.

Tytuł:: Klasyczne a innowacyjne metody szacowania kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa
Traditional Versus Innovative Methods of Estimation of The Cost of Equity in a Company
Autorzy:: Aneta Michalak
Tematy:: Kapitał przedsiębiorstwa
Kapitał własny
Koszt kapitału
Model wyceny aktywów kapitałowych
Szacowanie kosztów
Business capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Capital cost
Costs estimation
Ownership capital; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 89.

Tytuł:: Klasyczne a innowacyjne metody szacowania kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa
Traditional Versus Innovative Methods of Estimation of The Cost of Equity in a Company
Autorzy:: Michalak, Aneta
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Kapitał przedsiębiorstwa
Kapitał własny
Koszt kapitału
Model wyceny aktywów kapitałowych
Szacowanie kosztów
Business capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Capital cost
Costs estimation
Ownership capital; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 90.

Tytuł:: Application of Chow, Cusum and Rolling Window in Testing Stability of Systematic Risk of Companies Listed in WIG-ESG in 2019–2022
Autorzy:: Mikołajek-Gocejna, Magdalena
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Capital Asset Pricing Model (CAPM)
beta coeffi cient
systematic risk
ESG
environment
social and governance criteria
Cusum Test
Chow Test
rolling window; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 91.

Tytuł:: CROSS-SECTIONAL RETURNS FROM DIVERSE PORTFOLIO OF EQUITY INDICES WITH RISK PREMIA EMBEDDED
Autorzy:: Sakowski Paweł
Ślepaczuk Robert
Wywiał Mateusz
Data publikacji:: 2015
Tematy:: cross-sectional models
asset pricing models
equity risk premium
equity indices
new risk factors
sensitivity analysis
book to market
momentum
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 92.

Tytuł:: CROSS-SECTIONAL RETURNS FROM DIVERSE PORTFOLIO OF EQUITY INDICES WITH RISK PREMIA EMBEDDED
Autorzy:: Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: cross-sectional models
asset pricing models
equity risk premium
equity indices
new risk factors
sensitivity analysis
book to market
momentum
market price of risk
emerging and developed equity indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 93.

Tytuł:: Koszt kapitału, a wartość spółki górniczej
Autorzy:: Bluszcz, A.
Kijewska, A.
Data publikacji:: 2014
Słowa kluczowe:: aktywa kapitałowe
wycena
wycena aktywów
capital asset
pricing
pricing asset; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 94.

Tytuł:: A method of pricing an asset lost in a mining catastrophe
Autorzy:: Turek, Marian
Współwytwórcy:: Michalak, Aneta
Data publikacji:: 2012
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 95.

Tytuł:: Kreps-Yan Theorem in Theory of Arbitrage
Twierdzenie Krepsa-Yana w teorii arbitrażu
Autorzy:: Bienias, Krzysztof
Słowa kluczowe:: twierdzenie Krepsa- Yana,arbitraż,martyngał,martyngał lokalny, momenty stopu,podstawowe twierdzenie matematyki finansowej, strategie, warunkowa wartośc oczekiwana,model dyskretny,procesy stochastyczne,strategie samofinansujace,topologia gwiazdka slaba
arbitrage, Kreps-Yan theorem, fundamental theorem of asset pricing, martingale, local martingale, week star topology, conditional expectation, finite market model,; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 96.

Tytuł:: Metodologia wyceny wartości rynkowej marki na przykładzie metody opłat licencyjnych
Autorzy:: Michna, A.
Data publikacji:: 2003
Słowa kluczowe:: ustalanie wartości firmy
model FCFE
model FCFF
przepływ gotówki
proces wyceny
model wyceny aktywów kapitałowych
średni, ważony koszt kapitału
wartość rezydualna
company valuation
Free Cash Flow to Eguity
FCFE
Free Cash Flow to Firm
FCFF
cash flow
valuation process
Capital Asset Pricing Model
CAMP
Weighted Average Cost of Capital
WACC
residual value; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 97.

Tytuł:: Do multi-factor models produce robustresults? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia study
Analiza diagnostyczna wieloczynnikowych modeli oszacowań premii za ryzyko akcyjne
Autorzy:: Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Asset pricing models
Autocorrelation
Collinearity
Diagnostics
Econometric
Equity risk premia
General Methods of Moments (GMM)
Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Estimation (MLE)
Multi-factor models
Normality
Ordinary Least Squares (OLS)
Outliers
Autokorelacja
Diagnostyka modeli
Heteroskedastyczność
Metoda najmniejszych kwadratów
Metoda największej wiarygodności
Modele wieloczynnikowe
Modele wyceny aktywów
Obserwacje odstające
Premia za ryzyko akcyjne
Uogólniona metoda momentów
Współliniowość; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 98.

Tytuł:: Do multi-factor models produce robustresults? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia study
Analiza diagnostyczna wieloczynnikowych modeli oszacowań premii za ryzyko akcyjne
Autorzy:: Sakowski Paweł
Ślepaczuk Robert
Wywiał Mateusz
Tematy:: Asset pricing models
Autocorrelation
Collinearity
Diagnostics
Econometric
Equity risk premia
General Methods of Moments (GMM)
Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Estimation (MLE)
Multi-factor models
Normality
Ordinary Least Squares (OLS)
Outliers
Autokorelacja
Diagnostyka modeli
Heteroskedastyczność
Metoda najmniejszych kwadratów
Metoda największej wiarygodności
Modele wieloczynnikowe
Modele wyceny aktywów
Obserwacje odstające
Premia za ryzyko akcyjne
Uogólniona metoda momentów
Współliniowość; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 99.

Tytuł:: Selected aspects of valuation and accounting of fixed assets
Wybrane aspekty wyceny i ewidencji środków trwałych do obrony w dniu 30 października 2012 roku.
Autorzy:: Gruszczyński, Piotr
Słowa kluczowe:: aktywa- amortyzacja- ewidencja- środki trwałe- wycena
asset-depreciation-records-fixed-pricing; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 100.

Tytuł:: A method of pricing an asset lost in a mining catastrophe
Autorzy:: Turek, M.
Michalak, A.
Data publikacji:: 2012
Słowa kluczowe:: wartość
wycena
środki trwałe
ocena eksploatacyjna
value
pricing
technical assets
operating assessment; Pokaż więcej
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Asset pricing" wg kryterium: Wszystkie pola